PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с WDEF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOYO.L returned 6.66%/yr vs 4.43%/yr for WDEF.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SOYO.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYO.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYO.L показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.84%.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

WDEF.L

1 день
1.24%
1 месяц
-7.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
4.96%
1 год
-3.77%
3 года*
12.60%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и WDEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%2.30%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.84%42.47%-8.04%25.07%-24.69%17.98%12.71%34.71%-20.72%10.69%

Correlation

The correlation between SOYO.L and WDEF.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

0.08

The correlation between SOYO.L and WDEF.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SOYO.L и WDEF.L

Секторы
SOYO.L
WDEF.L

Технологии

100.0%
3.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

89.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SOYO.L
100.0%
WDEF.L
3.2%

Сырьевые материалы

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Коммуникационные услуги

SOYO.L

-

WDEF.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Потребительский защитный сектор

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Энергетика

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Финансовые услуги

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Здравоохранение

SOYO.L

-

WDEF.L
0.1%

Промышленность

SOYO.L

-

WDEF.L
89.7%

Недвижимость

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Коммунальные услуги

SOYO.L

-

WDEF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

SOYO.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.02

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
0.56

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

-0.06

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

-0.18

+9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

-0.02

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.34

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и WDEF.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-41.69%

-40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-26.82%

+11.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-26.82%

-12.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-41.69%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-15.17%

-13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-11.68%

-45.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

9.64%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.73%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

10.73%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

65.05%

-48.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

74.52%

-50.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

44.75%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

43.57%

-18.25%

Сравнение комиссий SOYO.L и WDEF.L

SOYO.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и WDEF.L

Ни SOYO.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and WDEF.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SOYO.L.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for SOYO.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор