PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYO.L с QQQ3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYO.L с QQQ3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SOYO.L (WisdomTree Soybean Oil) and QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) are both exchange-traded funds - SOYO.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybean Oil, while QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SOYO.L returned 9.57%/yr vs 43.93%/yr for QQQ3.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SOYO.L charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for QQQ3.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYO.L и QQQ3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOYO.L показывает доходность 55.41%, а QQQ3.L немного выше – 56.06%. За последние 10 лет акции SOYO.L уступали акциям QQQ3.L по среднегодовой доходности: 9.57% против 43.93% соответственно.

SOYO.L

1 день
-3.45%
1 месяц
2.05%
С начала года
55.41%
6 месяцев
46.52%
1 год
62.00%
3 года*
18.64%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.57%

QQQ3.L

1 день
-2.48%
1 месяц
19.87%
С начала года
56.06%
6 месяцев
50.04%
1 год
119.69%
3 года*
64.10%
5 лет*
26.81%
10 лет*
43.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYO.L и QQQ3.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOYO.L
WisdomTree Soybean Oil		55.41%20.93%-16.19%-20.85%31.60%49.66%13.00%19.09%-18.74%-9.81%
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged		56.06%27.64%59.91%209.50%-79.58%87.37%110.13%128.92%-21.29%114.27%

Correlation

The correlation between SOYO.L and QQQ3.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2012 г.

0.14

The correlation between SOYO.L and QQQ3.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybean Oil

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Часто сравнивают с SOYO.L:
SOYO.L с WEAT.LSOYO.L с SOYB.LSOYO.L с HOGS.LSOYO.L с AIGA.LSOYO.L с COTN.LSOYO.L с CATL.LSOYO.L с COFF.L
Часто сравнивают с QQQ3.L:
QQQ3.L с TQQQQQQ3.L с LQQ.PAQQQ3.L с ^NDXQQQ3.L с MAGSQQQ3.L с VOOQQQ3.L с IPRV.LQQQ3.L с 3QQQ.L

Доходность на риск

SOYO.L vs. QQQ3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYO.L
Ранг доходности на риск SOYO.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYO.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYO.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYO.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYO.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYO.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYO.L c QQQ3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) и WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYO.LQQQ3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.63

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.07

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.44

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

10.78

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYO.L vs. QQQ3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYO.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ3.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYO.L и QQQ3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYO.LQQQ3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.82

-0.70

Просадки

Сравнение просадок SOYO.L и QQQ3.L

Максимальная просадка SOYO.L за все время составила -81.90%, примерно равная максимальной просадке QQQ3.L в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYO.L и QQQ3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYO.LQQQ3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.90%

-81.35%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-35.92%

+20.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.69%

-58.20%

+18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.60%

-81.35%

+34.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.60%

-81.35%

+34.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-2.48%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.06%

-19.62%

-37.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

11.49%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYO.L и QQQ3.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybean Oil (SOYO.L) составляет 7.90%, в то время как у WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что SOYO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYO.LQQQ3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

14.73%

-6.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

34.78%

-18.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

47.01%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.83%

62.24%

-32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

59.91%

-34.59%

Сравнение комиссий SOYO.L и QQQ3.L

SOYO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QQQ3.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYO.L и QQQ3.L

Ни SOYO.L, ни QQQ3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYO.L and QQQ3.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOYO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOYO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

SOYO.L is categorized as Agricultural Commodities, while QQQ3.L is Nasdaq-100. SOYO.L tracks Bloomberg Soybean Oil, while QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%). Their fees differ too: 0.49% for SOYO.L and 0.75% for QQQ3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYO.L и QQQ3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор