PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOYB.L с WDEF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOYB.L с WDEF.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and WDEF.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while WDEF.L is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Both are passively managed. Over the past year, SOYB.L returned 7.13% vs -3.84% for WDEF.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for WDEF.L.

Доходность

Сравнение доходности SOYB.L и WDEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOYB.L торгуется в USD, в то время как WDEF.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у WDEF.L с доходностью 0.77%.

SOYB.L

1 день
0.37%
1 месяц
-5.16%
С начала года
4.94%
6 месяцев
-0.77%
1 год
7.13%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
0.73%

WDEF.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-7.63%
С начала года
0.77%
6 месяцев
4.89%
1 год
-3.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOYB.L и WDEF.L

2026 (YTD)2025
SOYB.L
WisdomTree Soybeans		4.94%6.94%
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.77%25.39%

Correlation

The correlation between SOYB.L and WDEF.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов SOYB.L и WDEF.L

Секторы
SOYB.L
WDEF.L

Коммуникационные услуги

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

89.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SOYB.L
100.0%
WDEF.L
0.4%

Сырьевые материалы

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Потребительский циклический сектор

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Потребительский защитный сектор

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Энергетика

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Финансовые услуги

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Здравоохранение

SOYB.L

-

WDEF.L
0.1%

Промышленность

SOYB.L

-

WDEF.L
89.7%

Недвижимость

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Технологии

SOYB.L

-

WDEF.L
3.2%

Коммунальные услуги

SOYB.L

-

WDEF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Soybeans

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Часто сравнивают с SOYB.L:
SOYB.L с SOYBSOYB.L с CORN.LSOYB.L с ACOPYSOYB.L с CATL.LSOYB.L с WEAT.LSOYB.L с DBASOYB.L с SOYO.L
Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с DFEN

Доходность на риск

SOYB.L vs. WDEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOYB.L
Ранг доходности на риск SOYB.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOYB.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOYB.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOYB.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOYB.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOYB.L c WDEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOYB.LWDEF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.13

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
0.03

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.19

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.47

-0.44

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOYB.L vs. WDEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOYB.L на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа WDEF.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOYB.L и WDEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOYB.LWDEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.13

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SOYB.L и WDEF.L

Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -52.69%, что больше максимальной просадки WDEF.L в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и WDEF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOYB.LWDEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.69%

-20.55%

-32.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-20.55%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.46%

-15.22%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-6.48%

-16.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

8.78%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SOYB.L и WDEF.L

Текущая волатильность для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) составляет 6.92%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOYB.LWDEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

10.55%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

23.29%

-11.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

30.19%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

32.69%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

32.69%

-13.95%

Сравнение комиссий SOYB.L и WDEF.L

SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEF.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOYB.L и WDEF.L

Ни SOYB.L, ни WDEF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SOYB.L and WDEF.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEF.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEF.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.

SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while WDEF.L is Aerospace & Defense. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while WDEF.L tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.40% for WDEF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и WDEF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор