Сравнение SOYB.L с GGRG.L
SOYB.L (WisdomTree Soybeans) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - SOYB.L is a Agricultural Commodities fund tracking the Bloomberg Soybeans, while GGRG.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, SOYB.L returned -0.21%/yr vs 8.04%/yr for GGRG.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SOYB.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности SOYB.L и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOYB.L торгуется в USD, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOYB.L показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у GGRG.L с доходностью 5.03%.
SOYB.L
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 0.60%
GGRG.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOYB.L и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOYB.L WisdomTree Soybeans | 4.56% | 6.31% | -22.14% | 0.92% | 27.00% | 7.10% | 31.50% | -2.64% | -11.79% | -10.13% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 5.03% | 16.53% | 9.25% | 17.43% | -13.72% | 19.80% | 15.98% | 35.02% | -10.74% | 28.73% |
Correlation
The correlation between SOYB.L and GGRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between SOYB.L and GGRG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SOYB.L и GGRG.L
Секторы
SOYB.L
GGRG.L
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
SOYB.L
GGRG.L
Сырьевые материалы
SOYB.L
-
GGRG.L
Потребительский циклический сектор
SOYB.L
-
GGRG.L
Потребительский защитный сектор
SOYB.L
-
GGRG.L
Энергетика
SOYB.L
-
GGRG.L
Финансовые услуги
SOYB.L
-
GGRG.L
Здравоохранение
SOYB.L
-
GGRG.L
Промышленность
SOYB.L
-
GGRG.L
Недвижимость
SOYB.L
-
GGRG.L
Технологии
SOYB.L
-
GGRG.L
Коммунальные услуги
SOYB.L
-
GGRG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOYB.L vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
SOYB.L
GGRG.L
Сравнение SOYB.L c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Soybeans (SOYB.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOYB.L | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.58 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | 6.32 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOYB.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.56 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.79 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SOYB.L и GGRG.L
Максимальная просадка SOYB.L за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -30.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOYB.L и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOYB.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -30.46% | -20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.40% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -15.21% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.36% | -25.27% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.74% | 0.00% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -4.29% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 2.61% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOYB.L и GGRG.L
WisdomTree Soybeans (SOYB.L) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SOYB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOYB.L | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.62% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 9.09% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 12.05% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.94% | 14.32% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.72% | 14.76% | +3.96% |
Сравнение комиссий SOYB.L и GGRG.L
SOYB.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOYB.L и GGRG.L
Ни SOYB.L, ни GGRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOYB.L and GGRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRG.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRG.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SOYB.L.
SOYB.L is categorized as Agricultural Commodities, while GGRG.L is Global Equities. SOYB.L tracks Bloomberg Soybeans, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for SOYB.L and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для SOYB.L и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор