Сравнение SOXS с VOO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -79.95%/yr vs 15.82%/yr for VOO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -79.95% против 15.82% соответственно.
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам SOXS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.09% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SOXS and VOO is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.77 |
The correlation between SOXS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOXS
VOO
Сравнение SOXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.50 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 11.08 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и VOO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.88% | -8.90% | -88.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -18.69% | -81.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -24.52% | -75.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.23% | -96.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.61% | -3.68% | -88.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.48% | 2.01% | +62.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и VOO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 65.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.23% | 4.75% | +60.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.97% | 9.77% | +91.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.61% | 12.39% | +105.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.53% | 16.91% | +94.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.14% | 18.02% | +84.12% |
Сравнение комиссий SOXS и VOO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и VOO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 62.55%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and VOO have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to VOO (4.75%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.82% vs -79.95% for SOXS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.82% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 1.05% for VOO.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор