Сравнение SOXS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SOXS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -58.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -65.64% против 13.18% соответственно.
SOXS
-58.37%
13.96%
-13.10%
-70.74%
-76.35%
-65.64%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| SOXS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.69 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -1.00 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.71 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.13 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 62.70% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 102.33% | 12.19% |
| Макс. просадка | -100.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -100.00% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и VOO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между SOXS и VOO составляет -0.56. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и VOO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 6.91% | 9.21% | 0.19% | 0.00% | 3.55% | 2.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и VOO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и VOO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.