Сравнение SOXS с VOO
SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SOXS returned -78.37%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. SOXS charges 1.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOXS показывает доходность -91.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -78.37% против 15.15% соответственно.
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам SOXS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between SOXS and VOO is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.77 |
The correlation between SOXS and VOO has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXS vs. VOO — Ранг доходности на риск
SOXS
VOO
Сравнение SOXS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.32 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.45 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 10.68 | -12.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXS и VOO
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.89% | -8.90% | -88.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.87% | -18.69% | -81.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.98% | -24.52% | -75.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -33.99% | -66.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.88% | -99.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.63% | -3.67% | -88.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.36% | 2.04% | +66.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и VOO
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 59.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.41% | 3.48% | +55.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.76% | 9.98% | +99.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.44% | 12.52% | +113.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.26% | 16.92% | +96.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.02% | 17.99% | +85.03% |
Сравнение комиссий SOXS и VOO
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и VOO
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 43.65%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
SOXS and VOO have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, SOXS dropped -100.00% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.15% vs -78.37% for SOXS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.15% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 1.06% for VOO.
SOXS is categorized as Inverse Equities, while VOO is S&P 500. SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for SOXS and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOXS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор