Сравнение SOXS с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SOXS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXS или DIA.
Основные характеристики
| SOXS | DIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -38.95% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | -83.31% | 18.99% |
| Дох-ть за 3 года | -67.45% | 6.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -76.93% | 10.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -64.20% | 11.32% |
| Коэф-т Шарпа | -0.97 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 85.66% | 10.05% |
| Макс. просадка | -100.00% | -51.87% |
| Current Drawdown | -100.00% | -2.71% |
Корреляция
Корреляция между SOXS и DIA составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXS и DIA
С начала года, SOXS показывает доходность -38.95%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -64.20% против 11.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXS и DIA
SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXS c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXS и DIA
Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности DIA в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 2.17% | 0.92% | 0.02% | 0.00% | 0.35% | 0.23% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.78% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 2.09% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% | 2.02% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок SOXS и DIA
Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и DIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXS и DIA
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 29.05% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.