PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXS с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXS с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

SOXS и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXS и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXS и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-41.64%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SOXS показывает доходность -41.64%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SOXS уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -74.65% против 12.28% соответственно.

SOXS

1 день
-9.03%
1 месяц
2.04%
С начала года
-41.64%
6 месяцев
-62.23%
1 год
-93.50%
3 года*
-76.69%
5 лет*
-70.08%
10 лет*
-74.65%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий SOXS и DIA

SOXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

SOXS vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 33
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXS c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXSDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.76

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.06

1.19

-3.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.16

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.17

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

4.26

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXS vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXS и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXSDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.76

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.61

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

0.70

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.47

-1.23

Корреляция

Корреляция между SOXS и DIA составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXS и DIA

Дивидендная доходность SOXS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности DIA в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		9.25%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SOXS и DIA

Максимальная просадка SOXS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXS и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXSDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-51.87%

-48.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.52%

-10.79%

-85.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

-20.76%

-79.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-36.70%

-63.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.94%

-93.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.53%

-7.17%

-85.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

85.61%

2.95%

+82.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXS и DIA

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) имеет более высокую волатильность в 39.00% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SOXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXSDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.00%

4.94%

+34.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

79.00%

9.24%

+69.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.15%

16.81%

+103.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.42%

14.73%

+91.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.19%

17.50%

+81.69%