Сравнение SOXQ с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SOXQ и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или IJR.
Корреляция
Корреляция между SOXQ и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и IJR
Основные характеристики
SOXQ:
0.70
IJR:
0.58
SOXQ:
1.13
IJR:
0.97
SOXQ:
1.14
IJR:
1.12
SOXQ:
0.98
IJR:
0.97
SOXQ:
2.32
IJR:
3.08
SOXQ:
10.63%
IJR:
3.73%
SOXQ:
35.22%
IJR:
19.71%
SOXQ:
-46.01%
IJR:
-58.15%
SOXQ:
-15.69%
IJR:
-8.22%
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 19.79%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 9.20%.
SOXQ
19.79%
0.13%
-10.00%
20.86%
N/A
N/A
IJR
9.20%
-3.40%
11.37%
9.69%
8.43%
9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и IJR
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и IJR
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IJR в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.51% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.04% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и IJR
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и IJR
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.