Сравнение SOXQ с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SOXQ и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или IJR.
Корреляция
Корреляция между SOXQ и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и IJR
Основные характеристики
SOXQ:
0.44
IJR:
0.45
SOXQ:
0.80
IJR:
0.78
SOXQ:
1.10
IJR:
1.09
SOXQ:
0.63
IJR:
0.71
SOXQ:
1.34
IJR:
1.92
SOXQ:
11.79%
IJR:
4.39%
SOXQ:
36.35%
IJR:
18.89%
SOXQ:
-46.01%
IJR:
-58.15%
SOXQ:
-12.83%
IJR:
-10.49%
Доходность по периодам
С начала года, SOXQ показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -1.96%.
SOXQ
3.09%
-6.11%
-1.57%
10.64%
N/A
N/A
IJR
-1.96%
-5.01%
-1.66%
8.49%
8.08%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и IJR
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SOXQ и IJR
SOXQ
IJR
Сравнение SOXQ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и IJR
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IJR в 2.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.66% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.09% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и IJR
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и IJR
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.