Сравнение SOXQ с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
SOXQ и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXQ или IJR.
Основные характеристики
| SOXQ | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 6.75% |
| Дох-ть за 1 год | 45.61% | 22.97% |
| Дох-ть за 3 года | 11.58% | 0.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.11 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 5.82 | 8.42 |
| Индекс Язвы | 9.13% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 34.72% | 20.01% |
| Макс. просадка | -46.01% | -58.15% |
| Текущая просадка | -15.28% | -3.73% |
Корреляция
Корреляция между SOXQ и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SOXQ и IJR
С начала года, SOXQ показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 6.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXQ и IJR
SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXQ c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXQ и IJR
Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IJR в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.70% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.32% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SOXQ и IJR
Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXQ и IJR
Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.