PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOXQ с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOXQ и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.82%
15.00%
SOXQ
IJR

Доходность по периодам

С начала года, SOXQ показывает доходность 19.64%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 14.87%.


SOXQ

С начала года

19.64%

1 месяц

-4.24%

6 месяцев

-2.82%

1 год

33.58%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IJR

С начала года

14.87%

1 месяц

6.58%

6 месяцев

14.99%

1 год

29.99%

5 лет (среднегодовая)

10.65%

10 лет (среднегодовая)

9.72%

Основные характеристики


SOXQIJR
Коэф-т Шарпа0.981.54
Коэф-т Сортино1.442.28
Коэф-т Омега1.191.27
Коэф-т Кальмара1.351.71
Коэф-т Мартина3.488.58
Индекс Язвы9.75%3.58%
Дневная вол-ть34.75%19.94%
Макс. просадка-46.01%-58.15%
Текущая просадка-15.80%-2.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SOXQ и IJR

SOXQ берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SOXQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SOXQ и IJR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOXQ c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOXQ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.54
Коэффициент Сортино SOXQ, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.442.28
Коэффициент Омега SOXQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.27
Коэффициент Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.351.71
Коэффициент Мартина SOXQ, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.488.58
SOXQ
IJR

Показатель коэффициента Шарпа SOXQ на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXQ и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.98
1.54
SOXQ
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXQ и IJR

Дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности IJR в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.70%0.87%1.36%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.23%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок SOXQ и IJR

Максимальная просадка SOXQ за все время составила -46.01%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXQ и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.80%
-2.60%
SOXQ
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности SOXQ и IJR

Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SOXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.42%
7.49%
SOXQ
IJR