PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с GOOI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SOXL.L с GOOI.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and GOOI.L (IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP) are both exchange-traded funds - SOXL.L is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE Semiconductor Index, while GOOI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. SOXL.L is passively managed, while GOOI.L is actively managed. Over the past year, SOXL.L returned 1197.69% vs 63.86% for GOOI.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SOXL.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for GOOI.L.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и GOOI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 589.35%, что значительно выше, чем у GOOI.L с доходностью 5.15%.

SOXL.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.35%
С начала года
589.35%
6 месяцев
580.84%
1 год
1,197.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.04%
С начала года
5.15%
6 месяцев
4.57%
1 год
63.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOXL.L и GOOI.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		589.35%11.41%-35.83%
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		5.15%45.15%16.36%

Correlation

The correlation between SOXL.L and GOOI.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.39

The correlation between SOXL.L and GOOI.L shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с SOXL
Часто сравнивают с GOOI.L:
GOOI.L с ORAGOOI.L с AMZD.LGOOI.L с AAPI.LGOOI.L с AAPY.LGOOI.L с CEGI.LGOOI.L с TSLD.LGOOI.L с GOOGL

Доходность на риск

SOXL.L vs. GOOI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GOOI.L
Ранг доходности на риск GOOI.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOI.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOI.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOI.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c GOOI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOXL.LGOOI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.14
2.49

+5.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.25

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.80

3.84

+18.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.09

11.97

+52.12

SOXL.L vs. GOOI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа GOOI.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и GOOI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и GOOI.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки GOOI.L в -26.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и GOOI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOXL.LGOOI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-26.69%

-68.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-16.53%

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-10.88%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.99%

-6.34%

-53.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

5.32%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и GOOI.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 65.52% по сравнению с IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP (GOOI.L) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOXL.LGOOI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.52%

10.91%

+54.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

117.94%

18.18%

+99.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.61%

25.67%

+119.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.33%

26.73%

+114.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.33%

26.73%

+114.60%

Сравнение комиссий SOXL.L и GOOI.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GOOI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и GOOI.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 23.19%.

ПозицияTTM20252024
GOOI.L
IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP		23.19%11.19%2.00%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SOXL.L and GOOI.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOOI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOOI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for SOXL.L.

SOXL.L is categorized as Leveraged Equities, while GOOI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for SOXL.L and 0.55% for GOOI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и GOOI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор