PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с AMZD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с AMZD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L).

SOXL.L и AMZD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. AMZD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и AMZD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и AMZD.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		14.83%11.41%-36.16%
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		-19.66%4.58%14.80%
Разные валюты инструментов

SOXL.L торгуется в USD, в то время как AMZD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у AMZD.L с доходностью -19.62%.

SOXL.L

1 день
-2.86%
1 месяц
-9.86%
С начала года
14.83%
6 месяцев
20.98%
1 год
206.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZD.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.44%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с AMZD.L:
AMZD.L с AMZNAMZD.L с GLDE.LAMZD.L с GOOI.LAMZD.L с JEIP.LAMZD.L с JEPQ.LAMZD.L с SPYO.LAMZD.L с SLVI.L

Сравнение комиссий SOXL.L и AMZD.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AMZD.L в 0.55%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP

Доходность на риск

SOXL.L vs. AMZD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AMZD.L
Ранг доходности на риск AMZD.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c AMZD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.LAMZD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

-0.22

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

-0.10

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.99

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.57

-0.24

+6.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.94

-0.62

+20.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. AMZD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа AMZD.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и AMZD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.LAMZD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.22

+1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.08

-0.13

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и AMZD.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и AMZD.L

SOXL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%.

TTM20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		0.00%0.00%0.00%
AMZD.L
IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP		13.75%14.03%2.37%

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и AMZD.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки AMZD.L в -27.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и AMZD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.LAMZD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-29.73%

-65.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.95%

-28.42%

-23.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.16%

-27.53%

-39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-11.84%

-52.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

11.73%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и AMZD.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.03% по сравнению с IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP GBP (AMZD.L) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.LAMZD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.03%

8.13%

+36.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

22.05%

+75.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.68%

29.55%

+107.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.62%

28.20%

+103.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.62%

28.20%

+103.42%