PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с 3TSM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с 3TSM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L).

SOXL.L и 3TSM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3TSM.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x TSM Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и 3TSM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и 3TSM.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		31.03%60.55%88.24%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно ниже, чем у 3TSM.L с доходностью 31.03%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3TSM.L

1 день
18.50%
1 месяц
-21.39%
С начала года
31.03%
6 месяцев
37.21%
1 год
376.80%
3 года*
107.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с SPY3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3USL.L3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с HNSS.L

Сравнение комиссий SOXL.L и 3TSM.L

И SOXL.L, и 3TSM.L имеют комиссию равную 0.75%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Доходность на риск

SOXL.L vs. 3TSM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c 3TSM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.L3TSM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

3.47

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.15

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

7.94

-3.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

23.55

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. 3TSM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа 3TSM.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и 3TSM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.L3TSM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

3.47

-1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.20

-0.41

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и 3TSM.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и 3TSM.L

Ни SOXL.L, ни 3TSM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и 3TSM.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, примерно равная максимальной просадке 3TSM.L в -93.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и 3TSM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.L3TSM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-93.59%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-46.56%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-31.69%

-34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-57.38%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

15.71%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и 3TSM.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) с волатильностью 34.64%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3TSM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.L3TSM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

34.64%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

75.89%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

108.13%

+28.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

113.87%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

113.87%

+17.86%