PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOXL.L с 3SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOXL.L с 3SPY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L).

SOXL.L и 3SPY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SOXL.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. 3SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SOXL.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOXL.L и 3SPY.L

2026 (YTD)20252024
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		18.21%11.41%-59.99%
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		-15.38%12.38%29.30%

Доходность по периодам

С начала года, SOXL.L показывает доходность 18.21%, что значительно выше, чем у 3SPY.L с доходностью -15.38%.

SOXL.L

1 день
27.69%
1 месяц
-19.65%
С начала года
18.21%
6 месяцев
40.09%
1 год
222.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3SPY.L

1 день
5.65%
1 месяц
-12.19%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-11.70%
1 год
21.42%
3 года*
29.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с USDSOXL.L с SOXLSOXL.L с FNGOSOXL.L с MUUSOXL.L с ZSP.TO
Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с MRN3.L3SPY.L с 2GOO.L

Сравнение комиссий SOXL.L и 3SPY.L

SOXL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Доходность на риск

SOXL.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOXL.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOXL.L3SPY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.30

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.98

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.14

0.49

+3.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

1.09

+10.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOXL.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOXL.L на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOXL.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOXL.L3SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.30

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.19

-0.40

Корреляция

Корреляция между SOXL.L и 3SPY.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOXL.L и 3SPY.L

Ни SOXL.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOXL.L и 3SPY.L

Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и 3SPY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SOXL.L3SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.66%

-56.70%

-38.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.55%

-41.60%

-17.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.20%

-36.78%

-29.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-20.38%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.63%

18.78%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SOXL.L и 3SPY.L

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 45.32% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOXL.L3SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.32%

12.87%

+32.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.24%

48.20%

+49.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.74%

70.54%

+66.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

131.73%

52.52%

+79.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

131.73%

52.52%

+79.21%