Сравнение SOXL.L с 3MSE.L
SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) and 3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index while 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index. Both are passively managed. Over the past year, SOXL.L returned 1197.69% vs -69.27% for 3MSE.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SOXL.L и 3MSE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOXL.L торгуется в USD, в то время как 3MSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MSE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOXL.L показывает доходность 589.35%, что значительно выше, чем у 3MSE.L с доходностью -63.64%.
SOXL.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 589.35%
- 6 месяцев
- 580.84%
- 1 год
- 1,197.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MSE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.94%
- С начала года
- -63.64%
- 6 месяцев
- -63.65%
- 1 год
- -69.27%
- 3 года*
- -17.66%
- 5 лет*
- -11.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOXL.L и 3MSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SOXL.L Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities | 589.35% | 11.41% | -56.30% |
3MSE.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR | -63.64% | 6.53% | -16.44% |
Correlation
The correlation between SOXL.L and 3MSE.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between SOXL.L and 3MSE.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOXL.L vs. 3MSE.L — Ранг доходности на риск
SOXL.L
3MSE.L
Сравнение SOXL.L c 3MSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) и Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOXL.L | 3MSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.84 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.80 | -0.90 | +23.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.09 | -1.48 | +65.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOXL.L и 3MSE.L
Максимальная просадка SOXL.L за все время составила -95.66%, что больше максимальной просадки 3MSE.L в -83.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXL.L и 3MSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOXL.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.66% | -83.21% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.95% | -76.73% | +24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -76.07% | +45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -36.63% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 46.88% | -28.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOXL.L и 3MSE.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) имеет более высокую волатильность в 65.52% по сравнению с Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) с волатильностью 32.95%. Это указывает на то, что SOXL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3MSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOXL.L | 3MSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 65.52% | 32.95% | +32.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 117.94% | 76.35% | +41.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.61% | 83.25% | +62.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.33% | 77.86% | +63.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.33% | 77.33% | +64.00% |
Сравнение комиссий SOXL.L и 3MSE.L
И SOXL.L, и 3MSE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXL.L и 3MSE.L
Ни SOXL.L, ни 3MSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SOXL.L and 3MSE.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL.L and 3MSE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index, while 3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index.
Подберите оптимальное распределение для SOXL.L и 3MSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор