PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOUN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.89%
13.58%
SOUN
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.08%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

13.59%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.10%

Основные характеристики


SOUNSPY
Коэф-т Шарпа1.802.70
Коэф-т Сортино3.223.60
Коэф-т Омега1.371.50
Коэф-т Кальмара2.573.90
Коэф-т Мартина6.0617.52
Индекс Язвы37.83%1.87%
Дневная вол-ть127.69%12.14%
Макс. просадка-93.55%-55.19%
Текущая просадка-53.40%-0.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SOUN и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.802.70
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.223.60
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.50
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.573.90
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.0617.52
SOUN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.70
SOUN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и SPY

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и SPY

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.40%
-0.85%
SOUN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и SPY

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
3.98%
SOUN
SPY