PortfoliosLab logo
Сравнение SOUN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOUN и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.07%
33.51%
SOUN
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.27

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.37

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

SOUN:

1.28

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

SOUN:

2.00

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

SOUN:

4.45

SPY:

2.39

Индекс Язвы

SOUN:

33.29%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.29%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SOUN:

-61.29%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


SOUN

С начала года

-52.72%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

77.65%

1 год

133.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.27
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.37
SPY: 0.89
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.28
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 2.00
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 4.45
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.54
SOUN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и SPY

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и SPY

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-10.54%
SOUN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и SPY

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 33.94% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.94%
15.13%
SOUN
SPY