PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SOUN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SOUN с QQQ

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoundHound AI Inc (SOUN) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOUN или QQQ.

Корреляция

Корреляция между SOUN и QQQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SOUN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.93%
47.03%
SOUN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOUN:

1.11

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

SOUN:

2.23

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

SOUN:

1.27

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOUN:

1.73

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

SOUN:

3.83

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

SOUN:

33.51%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

SOUN:

116.21%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

SOUN:

-93.55%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SOUN:

-60.71%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность -52.02%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

SOUN

С начала года

-52.02%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

83.78%

1 год

116.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOUN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SOUN
Ранг риск-скорректированной доходности SOUN, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOUN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOUN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOUN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOUN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOUN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOUN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOUN: 1.11
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOUN: 2.23
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOUN: 1.27
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOUN: 1.73
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOUN: 3.83
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.47
SOUN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и QQQ

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SOUN
SoundHound AI Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и QQQ

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.71%
-12.28%
SOUN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и QQQ

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
16.86%
SOUN
QQQ