PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOUN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.89%
11.65%
SOUN
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 229.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.84%.


SOUN

С начала года

229.25%

1 месяц

32.45%

6 месяцев

39.88%

1 год

221.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


SOUNQQQ
Коэф-т Шарпа1.801.78
Коэф-т Сортино3.222.37
Коэф-т Омега1.371.32
Коэф-т Кальмара2.572.28
Коэф-т Мартина6.068.27
Индекс Язвы37.83%3.73%
Дневная вол-ть127.69%17.37%
Макс. просадка-93.55%-82.98%
Текущая просадка-53.40%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SOUN и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.801.78
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.222.37
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.32
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.572.28
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.068.27
SOUN
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.78
SOUN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и QQQ

SOUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SOUN
SoundHound AI Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SOUN и QQQ

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.40%
-1.78%
SOUN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и QQQ

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.26% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.26%
5.41%
SOUN
QQQ