PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SOUN и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoundHound AI Inc (SOUN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.03%
-16.87%
SOUN
AMD

Доходность по периодам

С начала года, SOUN показывает доходность 203.77%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -6.65%.


SOUN

С начала года

203.77%

1 месяц

19.48%

6 месяцев

27.02%

1 год

203.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AMD

С начала года

-6.65%

1 месяц

-12.86%

6 месяцев

-16.87%

1 год

15.47%

5 лет (среднегодовая)

28.68%

10 лет (среднегодовая)

47.89%

Фундаментальные показатели


SOUNAMD
Рыночная капитализация$2.38B$223.30B
EPS-$0.35$1.13
Общая выручка (12 мес.)$67.30M$24.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$40.23M$12.43B
EBITDA (12 мес.)-$101.23M$4.78B

Основные характеристики


SOUNAMD
Коэф-т Шарпа1.490.27
Коэф-т Сортино2.990.71
Коэф-т Омега1.341.09
Коэф-т Кальмара2.130.34
Коэф-т Мартина5.030.60
Индекс Язвы37.80%22.03%
Дневная вол-ть127.57%48.49%
Макс. просадка-93.55%-96.57%
Текущая просадка-57.01%-34.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SOUN и AMD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.490.27
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.990.71
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.09
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.130.34
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.030.60
SOUN
AMD

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа AMD равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
0.27
SOUN
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и AMD

Ни SOUN, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и AMD

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-57.01%
-34.90%
SOUN
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и AMD

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 39.29% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
39.29%
14.85%
SOUN
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию