PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOUN с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


SOUNAMD
Дох-ть с нач. г.227.83%1.63%
Дох-ть за 1 год292.66%31.90%
Коэф-т Шарпа2.220.66
Коэф-т Сортино3.581.18
Коэф-т Омега1.411.15
Коэф-т Кальмара3.160.82
Коэф-т Мартина7.511.52
Индекс Язвы37.52%21.10%
Дневная вол-ть126.72%48.44%
Макс. просадка-93.55%-96.57%
Текущая просадка-53.60%-29.12%

Фундаментальные показатели


SOUNAMD
Рыночная капитализация$1.93B$235.47B
EPS-$0.38$1.16
Общая выручка (12 мес.)$42.20M$24.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$27.42M$12.43B
EBITDA (12 мес.)-$55.20M$4.55B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между SOUN и AMD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SOUN и AMD

С начала года, SOUN показывает доходность 227.83%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 1.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
46.33%
-1.68%
SOUN
AMD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOUN c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoundHound AI Inc (SOUN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOUN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SOUN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SOUN, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SOUN, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SOUN, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.51
AMD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMD, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMD, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.52

Сравнение коэффициента Шарпа SOUN и AMD

Показатель коэффициента Шарпа SOUN на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа AMD равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOUN и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22
0.66
SOUN
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOUN и AMD

Ни SOUN, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SOUN и AMD

Максимальная просадка SOUN за все время составила -93.55%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOUN и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.60%
-29.12%
SOUN
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности SOUN и AMD

SoundHound AI Inc (SOUN) имеет более высокую волатильность в 32.31% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что SOUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32.31%
15.60%
SOUN
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOUN и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoundHound AI Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию