PortfoliosLab logo
Сравнение SON с RGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и RGP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SON и RGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Resources Connection, Inc. (RGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
185.97%
-67.04%
SON
RGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.62

RGP:

-1.22

Коэф-т Сортино

SON:

-0.75

RGP:

-1.79

Коэф-т Омега

SON:

0.91

RGP:

0.75

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.43

RGP:

-0.63

Коэф-т Мартина

SON:

-0.87

RGP:

-1.82

Индекс Язвы

SON:

16.49%

RGP:

26.42%

Дневная вол-ть

SON:

23.16%

RGP:

39.64%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

RGP:

-76.54%

Текущая просадка

SON:

-23.78%

RGP:

-74.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.58B

RGP:

$182.21M

EPS

SON:

$0.68

RGP:

-$3.27

Коэффициент PEG

SON:

0.26

RGP:

0.18

Коэффициент P/S

SON:

0.86

RGP:

0.33

Коэффициент P/B

SON:

2.01

RGP:

0.65

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

RGP:

$560.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

RGP:

$209.08M

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

RGP:

-$72.20M

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у RGP с доходностью -34.39%. За последние 10 лет акции SON превзошли акции RGP по среднегодовой доходности: 3.72% против -6.83% соответственно.


SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.86%

5 лет

2.44%

10 лет

3.72%

RGP

С начала года

-34.39%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-47.39%

5 лет

-8.20%

10 лет

-6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и RGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c RGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Resources Connection, Inc. (RGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.62
RGP: -1.22
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -0.75
RGP: -1.79
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.91
RGP: 0.75
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.43
RGP: -0.63
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -0.87
RGP: -1.82

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа RGP равного -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и RGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-1.22
SON
RGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и RGP

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности RGP в 10.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
RGP
Resources Connection, Inc.
10.18%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%

Просадки

Сравнение просадок SON и RGP

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, что меньше максимальной просадки RGP в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и RGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.78%
-74.70%
SON
RGP

Волатильность

Сравнение волатильности SON и RGP

Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 11.91%, в то время как у Resources Connection, Inc. (RGP) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
25.81%
SON
RGP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и RGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Resources Connection, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию