PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SON с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и LOW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SON и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,867.38%
45,228.87%
SON
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.93

LOW:

-0.24

Коэф-т Сортино

SON:

-1.23

LOW:

-0.18

Коэф-т Омега

SON:

0.86

LOW:

0.98

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.72

LOW:

-0.26

Коэф-т Мартина

SON:

-1.30

LOW:

-0.63

Индекс Язвы

SON:

15.28%

LOW:

8.73%

Дневная вол-ть

SON:

21.38%

LOW:

22.88%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

SON:

-27.75%

LOW:

-20.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.53B

LOW:

$124.55B

EPS

SON:

$0.68

LOW:

$12.23

Цена/прибыль

SON:

67.60

LOW:

18.19

PEG коэффициент

SON:

0.26

LOW:

2.24

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SON показывает доходность -9.38%, а LOW немного выше – -9.13%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 2.91% против 13.72% соответственно.


SON

С начала года

-9.38%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-16.81%

1 год

-21.13%

5 лет

3.18%

10 лет

2.91%

LOW

С начала года

-9.13%

1 месяц

-8.10%

6 месяцев

-15.89%

1 год

-4.46%

5 лет

24.40%

10 лет

13.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SON: -0.93
LOW: -0.24
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -1.23
LOW: -0.18
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.86
LOW: 0.98
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SON: -0.72
LOW: -0.26
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SON: -1.30
LOW: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93
-0.24
SON
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и LOW

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности LOW в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.75%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.04%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SON и LOW

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.75%
-20.71%
SON
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности SON и LOW

Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.61%
8.79%
SON
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab