PortfoliosLab logo
Сравнение SON с LOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и LOW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SON и LOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,068.34%
44,983.67%
SON
LOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.62

LOW:

-0.15

Коэф-т Сортино

SON:

-0.75

LOW:

-0.04

Коэф-т Омега

SON:

0.91

LOW:

0.99

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.43

LOW:

-0.15

Коэф-т Мартина

SON:

-0.87

LOW:

-0.37

Индекс Язвы

SON:

16.49%

LOW:

9.73%

Дневная вол-ть

SON:

23.16%

LOW:

24.25%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

LOW:

-62.28%

Текущая просадка

SON:

-23.78%

LOW:

-21.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.58B

LOW:

$124.28B

EPS

SON:

$0.68

LOW:

$12.24

Коэффициент P/E

SON:

68.24

LOW:

18.14

Коэффициент PEG

SON:

0.26

LOW:

2.19

Коэффициент P/S

SON:

0.86

LOW:

1.49

Коэффициент P/B

SON:

1.97

LOW:

321.82

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

LOW:

$83.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

LOW:

$27.45B

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

LOW:

$12.47B

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -9.62%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 3.71% против 13.99% соответственно.


SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.36%

5 лет

3.12%

10 лет

3.71%

LOW

С начала года

-9.62%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-16.66%

1 год

-2.12%

5 лет

19.63%

10 лет

13.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и LOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

LOW
Ранг риск-скорректированной доходности LOW, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOW, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOW, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c LOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.62
LOW: -0.15
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -0.75
LOW: -0.04
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.91
LOW: 0.99
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.43
LOW: -0.15
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -0.87
LOW: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа LOW равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и LOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.15
SON
LOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и LOW

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LOW в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
LOW
Lowe's Companies, Inc.
2.08%1.82%1.93%1.86%1.08%1.40%1.72%1.93%1.64%1.77%1.34%1.19%

Просадки

Сравнение просадок SON и LOW

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.78%
-21.14%
SON
LOW

Волатильность

Сравнение волатильности SON и LOW

Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 11.22%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
11.22%
SON
LOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и LOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию