Сравнение SON с LOW
SON (Sonoco Products Company) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — SON in Packaging & Containers, LOW in Home Improvement Retail. Over the past 10 years, SON returned 3.61%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SON и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SON показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 3.61% против 12.07% соответственно.
SON
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- -3.79%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 3.61%
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам SON и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 13.36% | -6.30% | -9.12% | -4.69% | 8.30% | 0.53% | -0.73% | 19.53% | 3.06% | 3.92% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SON and LOW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.32 |
The correlation between SON and LOW shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SON:
$4.84B
LOW:
$116.28B
SON:
$10.39
LOW:
$11.86
SON:
4.67
LOW:
17.51
SON:
0.09
LOW:
19.13
SON:
0.65
LOW:
1.31
SON:
$7.49B
LOW:
$88.43B
SON:
$1.57B
LOW:
$29.89B
SON:
$1.40B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SON vs. LOW — Ранг доходности на риск
SON
LOW
Сравнение SON c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SON | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.27 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | -0.64 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SON | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.42 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SON и LOW
Максимальная просадка SON за все время составила -65.36%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SON | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.36% | -62.52% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -27.75% | +9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.46% | -27.75% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.94% | -33.86% | +0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.57% | -48.63% | +7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.32% | -27.40% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -16.60% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.03% | 11.62% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SON и LOW
Sonoco Products Company (SON) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что SON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SON | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 7.33% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 19.89% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.06% | 25.71% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.59% | 26.14% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.68% | 29.14% | -3.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SON и LOW
Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SON Sonoco Products Company | 4.39% | 4.84% | 4.24% | 3.62% | 3.16% | 3.11% | 2.90% | 2.75% | 3.05% | 2.90% | 2.77% | 3.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SON и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SON и LOW
SON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о валовой прибыли в 345.63M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила об операционной прибыли в 127.09M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sonoco Products Company сообщила о чистой прибыли в 67.60M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SON and LOW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SON has higher volatility (9.49%) compared to LOW (7.33%). In terms of maximum drawdown, SON dropped -65.36% vs LOW's -62.52%.
SON currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SON и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор