PortfoliosLab logo
Сравнение SON с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SON и CVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SON и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.80%
672.46%
SON
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SON:

-0.62

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

SON:

-0.75

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

SON:

0.91

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

SON:

-0.43

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

SON:

-0.87

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

SON:

16.49%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

SON:

23.16%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

SON:

-59.62%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

SON:

-23.78%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SON:

$4.58B

CVX:

$242.32B

EPS

SON:

$0.68

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

SON:

67.93

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

SON:

0.26

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

SON:

0.86

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

SON:

2.01

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

SON:

$4.66B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

SON:

$998.43M

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

SON:

$543.43M

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, SON показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции SON уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 3.72% против 6.68% соответственно.


SON

С начала года

-4.39%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-11.10%

1 год

-14.86%

5 лет

2.44%

10 лет

3.72%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.11%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SON и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SON c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sonoco Products Company (SON) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SON, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SON: -0.62
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино SON, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SON: -0.75
CVX: -0.43
Коэффициент Омега SON, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SON: 0.91
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара SON, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SON: -0.43
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина SON, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SON: -0.87
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа SON на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SON и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.44
SON
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SON и CVX

Дивидендная доходность SON за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SON
Sonoco Products Company
4.50%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок SON и CVX

Максимальная просадка SON за все время составила -59.62%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SON и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.78%
-19.03%
SON
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности SON и CVX

Текущая волатильность для Sonoco Products Company (SON) составляет 11.91%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что SON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.91%
15.81%
SON
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SON и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sonoco Products Company и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию