Сравнение SOFI с JEPI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SOFI с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOFI или JEPI.

Корреляция

Корреляция между SOFI и JEPI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SOFI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SOFI

JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.29

JEPI:

0.82

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.86

JEPI:

1.16

Коэф-т Омега

SOFI:

1.23

JEPI:

1.15

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.93

JEPI:

1.34

Коэф-т Мартина

SOFI:

5.18

JEPI:

4.01

Индекс Язвы

SOFI:

13.61%

JEPI:

1.81%

Дневная вол-ть

SOFI:

54.67%

JEPI:

8.79%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

JEPI:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.90%.

SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.29%

6 месяцев

58.02%

1 год

70.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.90%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

0.04%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JEPI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SOFI: 1.29

JEPI: 0.82

Коэффициент Сортино

SOFI: 1.86

JEPI: 1.16

Коэффициент Омега

SOFI: 1.23

JEPI: 1.15

Коэффициент Кальмара

SOFI: 0.93

JEPI: 1.34

Коэффициент Мартина

SOFI: 5.18

JEPI: 4.01

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SOFI

JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и JEPI

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
SOFI SoFi Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.60%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и JEPI

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SOFI

JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и JEPI

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 22.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SOFI

JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SOFI с JEPI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SOFI и JEPI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и JEPI

SOFI

JEPI

Сравнение SOFI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и JEPI

Просадки

Сравнение просадок SOFI и JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и JEPI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество