PortfoliosLab logo
Сравнение SOFI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOFI и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SOFI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
44.40%
SOFI
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOFI:

1.14

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

SOFI:

1.76

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

SOFI:

1.22

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

SOFI:

0.92

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

SOFI:

4.18

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

SOFI:

16.68%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

SOFI:

61.14%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

SOFI:

-83.32%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

SOFI:

-52.25%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, SOFI показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


SOFI

С начала года

-20.06%

1 месяц

-9.08%

6 месяцев

12.63%

1 год

61.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOFI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOFI
Ранг риск-скорректированной доходности SOFI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOFI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOFI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SOFI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SOFI: 1.14
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино SOFI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SOFI: 1.76
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега SOFI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SOFI: 1.22
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара SOFI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SOFI: 0.92
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина SOFI, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SOFI: 4.18
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа SOFI на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOFI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
0.41
SOFI
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOFI и JEPI

SOFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.90%.


TTM20242023202220212020
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок SOFI и JEPI

Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-52.25%
-7.02%
SOFI
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности SOFI и JEPI

SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 31.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.07%
11.06%
SOFI
JEPI