Сравнение SOFA с QTAP
SOFA (Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. SOFA is passively managed, while QTAP is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SOFA charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SOFA и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SOFA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 18.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOFA и QTAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | -40.54% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 11.87% |
Correlation
The correlation between SOFA and QTAP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFA vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SOFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTAP
Сравнение SOFA c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF (SOFA) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFA | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 48.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFA и QTAP
Максимальная просадка SOFA за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFA и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFA | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -29.44% | -22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -1.77% | -38.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.43% | -4.99% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFA и QTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFA | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.84% | 6.09% | +100.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.84% | 18.92% | +87.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.84% | 18.71% | +88.13% |
Сравнение комиссий SOFA и QTAP
SOFA берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFA и QTAP
Дивидендная доходность SOFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SOFA and QTAP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for SOFA.
SOFA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.97% for SOFA and 0.79% for QTAP.
Подберите оптимальное распределение для SOFA и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор