PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOF.BR с ZURN.SW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SOF.BR с ZURN.SW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW).

Доходность

Сравнение доходности SOF.BR и ZURN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SOF.BR и ZURN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		-13.28%14.69%-1.67%11.35%-51.87%57.46%45.69%17.98%28.72%6.66%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		-4.24%18.94%28.09%11.75%21.41%18.17%0.21%49.15%8.87%3.26%
Разные валюты инструментов

SOF.BR торгуется в EUR, в то время как ZURN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZURN.SW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOF.BR показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у ZURN.SW с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям ZURN.SW по среднегодовой доходности: 8.98% против 18.63% соответственно.

SOF.BR

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.82%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-8.19%
3 года*
1.62%
5 лет*
-4.80%
10 лет*
8.98%

ZURN.SW

1 день
0.39%
1 месяц
4.83%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
0.63%
3 года*
18.40%
5 лет*
17.06%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sofina Société Anonyme

Zurich Insurance Group AG

Часто сравнивают с SOF.BR:
SOF.BR с ACKB.BRSOF.BR с BREB.BRSOF.BR с EKOP.BRSOF.BR с KKRSOF.BR с DIE.BRSOF.BR с VWCE.DESOF.BR с QQQ
Часто сравнивают с ZURN.SW:
ZURN.SW с SLHN.SWZURN.SW с SREN.SWZURN.SW с ALV.DEZURN.SW с ^SSMIZURN.SW с PGHN.SWZURN.SW с SIKA.SWZURN.SW с IVV

Доходность на риск

SOF.BR vs. ZURN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOF.BR
Ранг доходности на риск SOF.BR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOF.BR: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOF.BR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOF.BR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOF.BR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOF.BR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZURN.SW
Ранг доходности на риск ZURN.SW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZURN.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZURN.SW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZURN.SW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZURN.SW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZURN.SW: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOF.BR c ZURN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOF.BRZURN.SWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.03

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

0.18

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.03

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

0.02

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

0.05

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SOF.BR vs. ZURN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOF.BR на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZURN.SW равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOF.BR и ZURN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOF.BRZURN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

1.00

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.97

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между SOF.BR и ZURN.SW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOF.BR и ZURN.SW

Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности ZURN.SW в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOF.BR
Sofina Société Anonyme		1.62%1.41%1.52%1.43%1.51%0.69%1.04%1.44%1.60%1.94%1.94%2.19%
ZURN.SW
Zurich Insurance Group AG		4.91%4.65%4.83%5.46%4.97%5.00%5.35%4.78%6.14%5.73%6.06%6.58%

Просадки

Сравнение просадок SOF.BR и ZURN.SW

Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, примерно равная максимальной просадке ZURN.SW в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и ZURN.SW.

Загрузка...

Показатели просадок

SOF.BRZURN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.53%

-88.78%

+29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.62%

-12.55%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.53%

-15.31%

-44.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.53%

-39.33%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.89%

-5.75%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-36.94%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.54%

5.92%

+5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SOF.BR и ZURN.SW

Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Zurich Insurance Group AG (ZURN.SW) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZURN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SOF.BRZURN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.08%

5.14%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.76%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

20.52%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

17.03%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.80%

19.36%

+5.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOF.BR и ZURN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sofina Société Anonyme и Zurich Insurance Group AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SOF.BR значения в EUR, ZURN.SW значения в CHF