Сравнение SOF.BR с XXSC.L
SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock, while XXSC.L (Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap NR EUR. Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 8.01%/yr for XXSC.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOF.BR и XXSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOF.BR торгуется в EUR, в то время как XXSC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXSC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у XXSC.L с доходностью 8.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SOF.BR имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции XXSC.L немного впереди с 8.01%.
SOF.BR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 7.86%
XXSC.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам SOF.BR и XXSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.28% | 14.69% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 8.02% | 15.90% | 5.62% | 12.78% | -21.75% | 22.90% | 4.55% | 32.29% | -15.62% | 18.49% |
Correlation
The correlation between SOF.BR and XXSC.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2008 г. | 0.57 |
The correlation between SOF.BR and XXSC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOF.BR vs. XXSC.L — Ранг доходности на риск
SOF.BR
XXSC.L
Сравнение SOF.BR c XXSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOF.BR | XXSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.43 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 5.03 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOF.BR и XXSC.L
Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что меньше максимальной просадки XXSC.L в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и XXSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOF.BR | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -77.06% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.62% | -9.91% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -18.72% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.53% | -32.83% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.53% | -42.75% | -16.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -0.70% | -45.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -21.58% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.81% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOF.BR и XXSC.L
Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (XXSC.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOF.BR | XXSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.72% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 10.70% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 12.99% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 20.98% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 19.31% | +5.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOF.BR и XXSC.L
Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как XXSC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
XXSC.L Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SOF.BR and XXSC.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и XXSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор