Сравнение SOF.BR с MEUD.L
SOF.BR (Sofina Société Anonyme) is a stock, while MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Over the past 10 years, SOF.BR returned 7.86%/yr vs 9.93%/yr for MEUD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOF.BR и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SOF.BR торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SOF.BR показывает доходность -10.28%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции SOF.BR уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 9.93% соответственно.
SOF.BR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -10.28%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- -12.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 7.86%
MEUD.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам SOF.BR и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOF.BR Sofina Société Anonyme | -10.28% | 14.69% | -1.65% | 11.37% | -51.86% | 57.47% | 45.71% | 17.99% | 28.74% | 6.68% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 9.41% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between SOF.BR and MEUD.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г. | 0.52 |
The correlation between SOF.BR and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOF.BR vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
SOF.BR
MEUD.L
Сравнение SOF.BR c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sofina Société Anonyme (SOF.BR) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOF.BR | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.08 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 7.99 | -8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOF.BR и MEUD.L
Максимальная просадка SOF.BR за все время составила -59.53%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOF.BR и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOF.BR | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.53% | -36.19% | -23.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.62% | -9.53% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -15.58% | -11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.53% | -20.75% | -38.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.53% | -36.19% | -23.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | 0.00% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -7.56% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.05% | 2.47% | +12.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOF.BR и MEUD.L
Sofina Société Anonyme (SOF.BR) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что SOF.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOF.BR | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 3.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.82% | 10.42% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 12.66% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 16.43% | +12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 17.58% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOF.BR и MEUD.L
Дивидендная доходность SOF.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как MEUD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOF.BR Sofina Société Anonyme | 1.68% | 1.41% | 1.53% | 1.44% | 1.52% | 0.70% | 1.05% | 1.45% | 1.61% | 1.95% | 1.96% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
SOF.BR and MEUD.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SOF.BR и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор