PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SODJ.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SODJ.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SODJ.DE (iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SODJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Screened Index, while ZPA5.DE is a ESG fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, SODJ.DE returned 31.90% vs 19.47% for ZPA5.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SODJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности SODJ.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SODJ.DE показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 10.20%.

SODJ.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
-4.70%
6 месяцев
8.20%
С начала года
15.31%
1 год
31.90%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
9.16%
С начала года
10.20%
1 год
19.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SODJ.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)202520242023
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		15.31%11.64%13.20%3.22%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		10.20%2.76%34.10%4.52%

Correlation

The correlation between SODJ.DE and ZPA5.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between SODJ.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SODJ.DE:
SODJ.DE с IBCG.DESODJ.DE с TTPX.DESODJ.DE с NS4E.DESODJ.DE с JNHD.DESODJ.DE с JP40.DESODJ.DE с IUSQ.DESODJ.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с SXR8.DEZPA5.DE с CSPX.L

Доходность на риск

SODJ.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SODJ.DE
Ранг доходности на риск SODJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SODJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SODJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SODJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SODJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SODJ.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SODJ.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.80

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.36

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

0.95

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

1.72

+7.98

SODJ.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SODJ.DE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ZPA5.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SODJ.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SODJ.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка SODJ.DE за все время составила -28.10%, что больше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SODJ.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SODJ.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.10%

-23.13%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-20.40%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-4.71%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-6.36%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

11.30%

-8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SODJ.DE и ZPA5.DE

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) (SODJ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SODJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SODJ.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

2.87%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.46%

8.36%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

24.46%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.71%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

19.71%

-1.47%

Сравнение комиссий SODJ.DE и ZPA5.DE

SODJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SODJ.DE и ZPA5.DE

Дивидендная доходность SODJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SODJ.DE
iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.53%1.69%1.86%1.80%2.21%1.61%1.60%1.80%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SODJ.DE and ZPA5.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SODJ.DE.

SODJ.DE is categorized as Japan Equities, while ZPA5.DE is ESG. SODJ.DE tracks MSCI Japan Screened Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SODJ.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SODJ.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор