PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SO с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с UEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SO (The Southern Company) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. SO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, SO returned 10.34%/yr vs 26.93%/yr for UEC. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SO и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции SO уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 10.34% против 26.93% соответственно.

SO

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
4.78%
С начала года
8.50%
1 год
1.86%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.60%
10 лет*
10.34%
Всё время*
12.46%

UEC

1 день
2.10%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
-33.42%
С начала года
-8.22%
1 год
12.84%
3 года*
43.21%
5 лет*
37.26%
10 лет*
26.93%
Всё время*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SO

The Southern Company
$588.67M$490.06M$555.37M

UEC

Uranium Energy Corp.
$84.28M$80.17M$115.37M

Сравнение доходности по годам SO и UEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		8.50%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
UEC
Uranium Energy Corp.		-8.22%74.59%4.53%64.95%15.82%90.34%91.47%-26.46%-29.38%58.04%

Correlation

The correlation between SO and UEC is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.04

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г.

0.06

The correlation between SO and UEC shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$107.10B

UEC:

$5.31B

EPS

SO:

$4.15

UEC:

-$0.22

Коэффициент P/S

SO:

3.46

UEC:

255.22

Коэффициент P/B

SO:

2.51

UEC:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.18B

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.10B

UEC:

-$18.26M

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.19B

UEC:

-$114.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

SO vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SO c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
0.16

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
0.82

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

0.23

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.29

0.45

-0.17

SO vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SO и UEC

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-97.40%

+58.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-55.11%

+40.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-55.11%

+40.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-63.76%

+40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-80.59%

+42.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-46.77%

+41.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-61.98%

+55.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

28.37%

-21.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и UEC

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 4.82%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

17.72%

-12.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

56.91%

-43.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

79.37%

-62.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

74.35%

-55.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

73.85%

-51.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и UEC

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SO
The Southern Company		3.20%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%
UEC
Uranium Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SO and UEC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (17.72%) compared to SO (4.82%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор