PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SO с ED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SO с ED

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SO (The Southern Company) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, SO returned 10.55%/yr vs 6.98%/yr for ED. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SO и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 5.45%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 10.55% против 6.98% соответственно.

SO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.52%
1 год
4.31%
3 года*
13.13%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.55%

ED

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
5.89%
6 месяцев
9.04%
1 год
3.56%
3 года*
7.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SO и ED

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SO
The Southern Company		5.45%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%
ED
Consolidated Edison, Inc.		5.89%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%

Correlation

The correlation between SO and ED is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.61

The correlation between SO and ED shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$102.07B

ED:

$37.71B

EPS

SO:

$3.92

ED:

$5.94

Коэффициент P/E

SO:

23.08

ED:

17.41

Коэффициент PEG

SO:

1.43

ED:

1.24

Коэффициент P/S

SO:

3.34

ED:

2.18

Коэффициент P/B

SO:

2.75

ED:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$30.17B

ED:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$13.01B

ED:

$11.62B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$14.44B

ED:

$8.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Southern Company

Consolidated Edison, Inc.

Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC
Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с PEGED с VOOED с SPYED с ADMED с SCHD

Доходность на риск

SO vs. ED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг доходности на риск SO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг доходности на риск ED: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SO c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SOEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.22

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.42

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.37

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

0.81

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SO vs. ED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ED равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SOEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.22

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.53

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SO и ED

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и ED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.43%

-78.90%

+40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-9.63%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-17.36%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.28%

-22.03%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-30.91%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-9.63%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-13.24%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

4.43%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SO и ED

The Southern Company (SO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.85%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.33%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

18.73%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

20.99%

+0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и ED

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности ED в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.36%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
SO
The Southern Company		3.29%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
5.10B
(SO) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SO и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Southern Company и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
46.5%
81.5%
Активы портфеля
SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

Часто задаваемые вопросы

SO and ED have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (5.85%) compared to ED (5.01%). In terms of maximum drawdown, SO dropped -38.43% vs ED's -78.90%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SO и ED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор