PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SO с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SO с DVN

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Southern Company (SO) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SO или DVN.

Корреляция

Корреляция между SO и DVN составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SO и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Southern Company (SO) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.74%
-30.27%
SO
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SO:

1.59

DVN:

-1.30

Коэф-т Сортино

SO:

2.25

DVN:

-1.84

Коэф-т Омега

SO:

1.28

DVN:

0.76

Коэф-т Кальмара

SO:

2.23

DVN:

-0.67

Коэф-т Мартина

SO:

5.47

DVN:

-1.70

Индекс Язвы

SO:

5.42%

DVN:

25.12%

Дневная вол-ть

SO:

18.60%

DVN:

32.90%

Макс. просадка

SO:

-38.43%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

SO:

-4.32%

DVN:

-63.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SO:

$97.55B

DVN:

$19.01B

EPS

SO:

$3.99

DVN:

$4.56

Цена/прибыль

SO:

22.29

DVN:

6.43

PEG коэффициент

SO:

3.12

DVN:

14.90

Общая выручка (12 мес.)

SO:

$20.08B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

SO:

$8.91B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

SO:

$9.96B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, SO показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -9.81%. За последние 10 лет акции SO превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 11.94% против -4.28% соответственно.

SO

С начала года

8.96%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

0.14%

1 год

31.63%

5 лет

14.55%

10 лет

11.94%

DVN

С начала года

-9.81%

1 месяц

-14.95%

6 месяцев

-29.96%

1 год

-43.17%

5 лет

35.20%

10 лет

-4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SO и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SO
Ранг риск-скорректированной доходности SO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SO c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Southern Company (SO) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SO: 1.59
DVN: -1.30
Коэффициент Сортино SO, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SO: 2.25
DVN: -1.84
Коэффициент Омега SO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SO: 1.28
DVN: 0.76
Коэффициент Кальмара SO, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SO: 2.23
DVN: -0.67
Коэффициент Мартина SO, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SO: 5.47
DVN: -1.70

Показатель коэффициента Шарпа SO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SO и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
-1.30
SO
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SO и DVN

Дивидендная доходность SO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DVN в 4.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SO
The Southern Company		3.24%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%
DVN
Devon Energy Corporation		4.26%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SO и DVN

Максимальная просадка SO за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SO и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-63.34%
SO
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности SO и DVN

Текущая волатильность для The Southern Company (SO) составляет 7.46%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 19.69%. Это указывает на то, что SO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.46%
19.69%
SO
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SO и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Southern Company и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию