PortfoliosLab logo
Сравнение SNY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNY и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sanofi (SNY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.37%
796.85%
SNY
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNY:

0.76

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

SNY:

1.28

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

SNY:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNY:

0.85

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

SNY:

1.98

VTI:

2.14

Индекс Язвы

SNY:

9.28%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

SNY:

24.31%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

SNY:

-46.65%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

SNY:

-9.90%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, SNY показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SNY уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.22% против 11.34% соответственно.


SNY

С начала года

11.01%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

2.86%

1 год

19.74%

5 лет

5.43%

10 лет

4.22%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNY
Ранг риск-скорректированной доходности SNY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sanofi (SNY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNY: 0.76
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино SNY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNY: 1.28
VTI: 0.84
Коэффициент Омега SNY, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNY: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара SNY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNY: 0.85
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина SNY, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNY: 1.98
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа SNY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.50
SNY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNY и VTI

Дивидендная доходность SNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNY
Sanofi
3.80%4.22%3.83%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.79%4.19%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок SNY и VTI

Максимальная просадка SNY за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.90%
-10.95%
SNY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности SNY и VTI

Текущая волатильность для Sanofi (SNY) составляет 9.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
14.84%
SNY
VTI