PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNPS с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и NDAQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SNPS с NDAQ

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Synopsys, Inc. (SNPS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNPS или NDAQ.

Доходность

Сравнение доходности SNPS и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.43

NDAQ:

1.85

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.48

NDAQ:

2.31

Коэф-т Омега

SNPS:

0.94

NDAQ:

1.34

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.54

NDAQ:

1.99

Коэф-т Мартина

SNPS:

-1.09

NDAQ:

7.47

Индекс Язвы

SNPS:

19.36%

NDAQ:

5.44%

Дневная вол-ть

SNPS:

41.73%

NDAQ:

23.69%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

SNPS:

-25.32%

NDAQ:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$71.99B

NDAQ:

$47.96B

EPS

SNPS:

$8.82

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

SNPS:

52.61

NDAQ:

37.80

Коэффициент PEG

SNPS:

7.31

NDAQ:

1.68

Коэффициент P/S

SNPS:

11.57

NDAQ:

6.14

Коэффициент P/B

SNPS:

7.12

NDAQ:

4.15

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$4.62B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$3.68B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.12B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -4.40%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 24.91% против 19.08% соответственно.

SNPS

С начала года

-4.40%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-17.26%

3 года

13.28%

5 лет

20.73%

10 лет

24.91%

NDAQ

С начала года

8.42%

1 месяц

9.72%

6 месяцев

1.30%

1 год

43.47%

3 года

19.03%

5 лет

17.82%

10 лет

19.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Synopsys, Inc.

Nasdaq, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и NDAQ

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.15%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и NDAQ

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и NDAQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и NDAQ

Synopsys, Inc. (SNPS) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Nasdaq, Inc. (NDAQ) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что SNPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.46B
2.09B
(SNPS) Общая выручка
(NDAQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNPS и NDAQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Synopsys, Inc. и Nasdaq, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.5%
82.9%
(SNPS) Валовая рентабельность
(NDAQ) Валовая рентабельность
SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

NDAQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

NDAQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.00M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.

NDAQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 395.00M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.