PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNDR с RXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNDR с RXO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNDR или RXO.

Корреляция

Корреляция между SNDR и RXO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNDR и RXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.16%
-35.81%
SNDR
RXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNDR:

0.19

RXO:

-0.57

Коэф-т Сортино

SNDR:

0.48

RXO:

-0.57

Коэф-т Омега

SNDR:

1.06

RXO:

0.92

Коэф-т Кальмара

SNDR:

0.15

RXO:

-0.53

Коэф-т Мартина

SNDR:

0.39

RXO:

-1.38

Индекс Язвы

SNDR:

13.83%

RXO:

23.48%

Дневная вол-ть

SNDR:

29.11%

RXO:

57.14%

Макс. просадка

SNDR:

-44.03%

RXO:

-60.56%

Текущая просадка

SNDR:

-34.23%

RXO:

-57.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNDR:

$4.02B

RXO:

$2.31B

EPS

SNDR:

$0.66

RXO:

-$2.17

Коэффициент PEG

SNDR:

4.35

RXO:

5.53

Коэффициент P/S

SNDR:

0.76

RXO:

0.51

Коэффициент P/B

SNDR:

1.34

RXO:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

SNDR:

$3.97B

RXO:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNDR:

$316.80M

RXO:

$375.67M

EBITDA (12 мес.)

SNDR:

$451.00M

RXO:

$34.57M

Доходность по периодам

С начала года, SNDR показывает доходность -24.73%, что значительно выше, чем у RXO с доходностью -43.46%.

SNDR

С начала года

-24.73%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-21.08%

1 год

4.54%

5 лет

4.05%

10 лет

N/A

RXO

С начала года

-43.46%

1 месяц

-29.24%

6 месяцев

-52.13%

1 год

-31.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNDR и RXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNDR
Ранг риск-скорректированной доходности SNDR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNDR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNDR c RXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schneider National, Inc. (SNDR) и RXO Inc. (RXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNDR, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNDR: 0.19
RXO: -0.57
Коэффициент Сортино SNDR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNDR: 0.48
RXO: -0.57
Коэффициент Омега SNDR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNDR: 1.06
RXO: 0.92
Коэффициент Кальмара SNDR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNDR: 0.15
RXO: -0.53
Коэффициент Мартина SNDR, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNDR: 0.39
RXO: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа SNDR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа RXO равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNDR и RXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.57
SNDR
RXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNDR и RXO

Дивидендная доходность SNDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как RXO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
SNDR
Schneider National, Inc.		1.73%1.30%1.41%1.37%1.04%10.92%1.10%1.29%0.53%
RXO
RXO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNDR и RXO

Максимальная просадка SNDR за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки RXO в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNDR и RXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.23%
-57.74%
SNDR
RXO

Волатильность

Сравнение волатильности SNDR и RXO

Текущая волатильность для Schneider National, Inc. (SNDR) составляет 15.58%, в то время как у RXO Inc. (RXO) волатильность равна 32.11%. Это указывает на то, что SNDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
32.11%
SNDR
RXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNDR и RXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schneider National, Inc. и RXO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию