Сравнение SND с SAND

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SND с SAND

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SND или SAND.

Корреляция

Корреляция между SND и SAND составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SND и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SND

SAND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SND:

0.50

SAND:

1.32

Коэф-т Сортино

SND:

1.00

SAND:

1.82

Коэф-т Омега

SND:

1.13

SAND:

1.24

Коэф-т Кальмара

SND:

0.26

SAND:

0.63

Коэф-т Мартина

SND:

2.14

SAND:

5.55

Индекс Язвы

SND:

11.17%

SAND:

8.28%

Дневная вол-ть

SND:

48.37%

SAND:

34.88%

Макс. просадка

SND:

-97.14%

SAND:

-86.60%

Текущая просадка

SND:

-88.79%

SAND:

-58.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SND:

$96.57M

SAND:

$1.78B

EPS

SND:

-$0.14

SAND:

$0.05

PEG коэффициент

SND:

0.15

SAND:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SND:

$220.01M

SAND:

$128.68M

Валовая прибыль (12 мес.)

SND:

$30.70M

SAND:

$67.47M

EBITDA (12 мес.)

SND:

$21.11M

SAND:

$87.68M

Доходность по периодам

С начала года, SND показывает доходность -0.00%, что значительно ниже, чем у SAND с доходностью 7.43%.

SND

С начала года

-0.00%

1 месяц

-14.77%

6 месяцев

12.12%

1 год

21.37%

5 лет

3.33%

10 лет

N/A

SAND

С начала года

7.43%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

7.69%

1 год

46.63%

5 лет

-3.96%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SND и SAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SAND

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SND c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smart Sand, Inc. (SND) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SND

SAND

Показатель коэффициента Шарпа SND на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SAND равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SND и SAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SND

SAND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SND и SAND

Дивидендная доходность SND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SAND в 0.96%

	TTM	2024	2023	2022
SND Smart Sand, Inc.	4.44%	4.44%	0.00%	0.00%
SAND Sandstorm Gold Ltd.	0.96%	1.05%	1.19%	1.16%

Просадки

Сравнение просадок SND и SAND

Максимальная просадка SND за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SND и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SND

SAND

Волатильность

Сравнение волатильности SND и SAND

Текущая волатильность для Smart Sand, Inc. (SND) составляет 11.07%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что SND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SND

SAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SND и SAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smart Sand, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SND с SAND

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SND и SAND

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SND и SAND

SND

SAND

Сравнение SND c SAND - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SND и SAND

Просадки

Сравнение просадок SND и SAND

Волатильность

Сравнение волатильности SND и SAND

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SND и SAND

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество