PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с MDBU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNA2.DE с MDBU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) and MDBU.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond while MDBU.DE tracks the Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNA2.DE returned 0.68%/yr vs 1.99%/yr for MDBU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SNA2.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for MDBU.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и MDBU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNA2.DE показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у MDBU.DE с доходностью 3.62%.

SNA2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.01%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.24%
1 год
5.78%
3 года*
1.62%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—

MDBU.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.62%
6 месяцев
3.96%
1 год
5.31%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и MDBU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.95%-5.58%6.59%0.19%-6.84%5.89%-2.05%-3.52%
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.62%-5.25%8.54%0.91%-1.87%6.72%-4.48%-2.14%

Correlation

The correlation between SNA2.DE and MDBU.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between SNA2.DE and MDBU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с MDBU.DE:
MDBU.DE с MDBA.DEMDBU.DE с UEFI.DEMDBU.DE с 2B7S.DEMDBU.DE с SXRL.DEMDBU.DE с CBU0.DEMDBU.DE с CEMF.DEMDBU.DE с PR1T.DE

Доходность на риск

SNA2.DE vs. MDBU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MDBU.DE
Ранг доходности на риск MDBU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBU.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBU.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBU.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBU.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c MDBU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNA2.DEMDBU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.96

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.45

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.65

+0.27

SNA2.DE vs. MDBU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.DE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и MDBU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и MDBU.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.34%, что больше максимальной просадки MDBU.DE в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и MDBU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNA2.DEMDBU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-12.83%

-4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-3.78%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.09%

-10.05%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.92%

-12.03%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.37%

-4.04%

-6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-6.47%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.45%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и MDBU.DE

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.DE) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNA2.DEMDBU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.29%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

3.92%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.83%

5.49%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.19%

7.20%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.10%

8.09%

+0.01%

Сравнение комиссий SNA2.DE и MDBU.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDBU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и MDBU.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MDBU.DE в 3.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDBU.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis		3.06%4.10%2.09%1.92%0.79%0.71%1.79%1.56%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.98%4.21%3.82%3.27%1.45%0.85%1.52%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNA2.DE and MDBU.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNA2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNA2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MDBU.DE.

SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond, while MDBU.DE tracks Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SNA2.DE and 0.18% for MDBU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA2.DE и MDBU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор