PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с MDBA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNA2.DE с MDBA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) and MDBA.DE (UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc) are both Government Bonds funds - SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond while MDBA.DE tracks the Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNA2.DE returned 0.24%/yr vs 1.90%/yr for MDBA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SNA2.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MDBA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и MDBA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNA2.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у MDBA.DE с доходностью 1.20%.

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

MDBA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.59%
1 год
1.94%
3 года*
1.12%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и MDBA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.64%-2.06%-3.72%
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		1.20%-5.19%8.65%0.89%-1.84%6.67%-4.47%-2.39%

Correlation

The correlation between SNA2.DE and MDBA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between SNA2.DE and MDBA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с MDBA.DE:
MDBA.DE с 36BD.DEMDBA.DE с UEFI.DEMDBA.DE с XT01.DEMDBA.DE с TRDS.DEMDBA.DE с MDBU.DEMDBA.DE с TRD7.DEMDBA.DE с 4UBF.DE

Доходность на риск

SNA2.DE vs. MDBA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MDBA.DE
Ранг доходности на риск MDBA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDBA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDBA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDBA.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c MDBA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNA2.DEMDBA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.31

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.48

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.43

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

1.04

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA2.DE vs. MDBA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа MDBA.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и MDBA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNA2.DEMDBA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.31

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.26

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.24

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и MDBA.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки MDBA.DE в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и MDBA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNA2.DEMDBA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-12.17%

-5.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.81%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-10.11%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-12.02%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.13%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-5.56%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и MDBA.DE

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc (MDBA.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDBA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNA2.DEMDBA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.31%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.26%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

7.03%

+0.92%

Сравнение комиссий SNA2.DE и MDBA.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MDBA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и MDBA.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как MDBA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MDBA.DE
UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SNA2.DE and MDBA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SNA2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNA2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MDBA.DE.

SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond, while MDBA.DE tracks Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for SNA2.DE and 0.15% for MDBA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA2.DE и MDBA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор