PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNA2.DE с 36BD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNA2.DE с 36BD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SNA2.DE (iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist) and 36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) are both Government Bonds funds from iShares - SNA2.DE tracks the ICE US Treasury Core Bond while 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, SNA2.DE returned 0.24%/yr vs 1.94%/yr for 36BD.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SNA2.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for 36BD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNA2.DE и 36BD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNA2.DE показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у 36BD.DE с доходностью 1.33%.

SNA2.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.93%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.09%
1 год
1.39%
3 года*
-0.30%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

36BD.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.33%
6 месяцев
0.62%
1 год
2.03%
3 года*
1.18%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNA2.DE и 36BD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		0.82%-5.92%6.08%0.13%-6.90%5.21%
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.33%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%

Correlation

The correlation between SNA2.DE and 36BD.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between SNA2.DE and 36BD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SNA2.DE:
SNA2.DE с SHYSNA2.DE с 2B7S.DESNA2.DE с PRAS.DESNA2.DE с SXRM.DESNA2.DE с PR1T.DESNA2.DE с PR1S.DESNA2.DE с TRD7.DE
Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

SNA2.DE vs. 36BD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA2.DE
Ранг доходности на риск SNA2.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA2.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA2.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNA2.DE c 36BD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) и iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNA2.DE36BD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.32

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.50

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

0.47

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.65

1.13

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNA2.DE vs. 36BD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNA2.DE на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа 36BD.DE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA2.DE и 36BD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNA2.DE36BD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.18

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SNA2.DE и 36BD.DE

Максимальная просадка SNA2.DE за все время составила -17.70%, что больше максимальной просадки 36BD.DE в -11.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA2.DE и 36BD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNA2.DE36BD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.70%

-11.97%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-3.71%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.19%

-10.13%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.01%

-11.97%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-6.13%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-4.97%

-6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SNA2.DE и 36BD.DE

iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist (SNA2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SNA2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36BD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNA2.DE36BD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.74%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

3.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.39%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.06%

7.21%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

7.16%

+0.79%

Сравнение комиссий SNA2.DE и 36BD.DE

SNA2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 36BD.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA2.DE и 36BD.DE

Дивидендная доходность SNA2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как 36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNA2.DE
iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD Dist		3.50%3.74%3.48%3.07%1.40%0.72%1.32%

Часто задаваемые вопросы

SNA2.DE and 36BD.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNA2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNA2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

SNA2.DE tracks ICE US Treasury Core Bond, while 36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Their fees differ too: 0.07% for SNA2.DE and 0.15% for 36BD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNA2.DE и 36BD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор