Сравнение SNA с LOW
SNA (Snap-on Incorporated) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. SNA operates in Tools & Accessories (Industrials), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, SNA returned 11.76%/yr vs 12.28%/yr for LOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNA и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNA показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SNA имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции LOW немного впереди с 12.28%.
SNA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 11.76%
LOW
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.91%
- 1 год
- -7.35%
- 3 года*
- 2.09%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам SNA и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA Snap-on Incorporated | 11.41% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.14% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between SNA and LOW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.38 |
The correlation between SNA and LOW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNA:
$19.97B
LOW:
$116.22B
SNA:
$19.35
LOW:
$11.86
SNA:
19.59
LOW:
17.50
SNA:
2.98
LOW:
19.12
SNA:
3.91
LOW:
1.31
SNA:
$5.12B
LOW:
$88.43B
SNA:
$2.63B
LOW:
$29.89B
SNA:
$1.47B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNA vs. LOW — Ранг доходности на риск
SNA
LOW
Сравнение SNA c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNA | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.27 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.63 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.29 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.14 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SNA и LOW
Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.76% | -62.52% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -27.75% | +19.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -27.75% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.65% | -33.86% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.38% | -48.63% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -27.44% | +25.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -16.60% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 11.74% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNA и LOW
Текущая волатильность для Snap-on Incorporated (SNA) составляет 6.68%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.26% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 19.85% | -5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.13% | 25.67% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 26.14% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.18% | 29.13% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNA и LOW
Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.50% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNA и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snap-on Incorporated и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNA и LOW
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
SNA and LOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (7.26%) compared to SNA (6.68%). In terms of maximum drawdown, SNA dropped -65.76% vs LOW's -62.52%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNA и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор