PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNA с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SNA и DGRW составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение SNA с DGRW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snap-on Incorporated (SNA) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNA или DGRW.

Доходность

Сравнение доходности SNA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snap-on Incorporated (SNA) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNA:

0.89

DGRW:

0.56

Коэф-т Сортино

SNA:

1.42

DGRW:

0.83

Коэф-т Омега

SNA:

1.19

DGRW:

1.12

Коэф-т Кальмара

SNA:

1.07

DGRW:

0.51

Коэф-т Мартина

SNA:

3.02

DGRW:

1.85

Индекс Язвы

SNA:

7.34%

DGRW:

4.48%

Дневная вол-ть

SNA:

25.77%

DGRW:

16.55%

Макс. просадка

SNA:

-65.76%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SNA:

-12.51%

DGRW:

-4.81%

Доходность по периодам

С начала года, SNA показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции SNA уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.07% соответственно.

SNA

С начала года

-4.29%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

-12.12%

1 год

20.60%

3 года

16.05%

5 лет

22.99%

10 лет

9.99%

DGRW

С начала года

0.39%

1 месяц

3.93%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.17%

3 года

11.60%

5 лет

14.67%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snap-on Incorporated

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNA и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNA
Ранг риск-скорректированной доходности SNA, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snap-on Incorporated (SNA) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SNA на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNA и DGRW

Дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности DGRW в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNA
Snap-on Incorporated		2.58%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%1.35%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.59%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SNA и DGRW

Максимальная просадка SNA за все время составила -65.76%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNA и DGRW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SNA и DGRW

Snap-on Incorporated (SNA) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...