Сравнение SMXAX с SEITX
SMXAX (SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund) and SEITX (SEI Institutional International Trust International Equity Fund) are both mutual funds - SMXAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by SEI, while SEITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SMXAX returned 12.27%/yr vs 9.70%/yr for SEITX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMXAX charges 0.19%/yr vs 1.08%/yr for SEITX.
Доходность
Сравнение доходности SMXAX и SEITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMXAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у SEITX с доходностью 10.19%. За последние 10 лет акции SMXAX превзошли акции SEITX по среднегодовой доходности: 12.27% против 9.70% соответственно.
SMXAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.27%
SEITX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам SMXAX и SEITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 13.02% | 12.61% | 16.45% | 24.55% | -25.39% | 12.19% | 32.92% | 27.93% | -9.08% | 18.23% |
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 10.19% | 36.91% | 6.71% | 18.14% | -15.97% | 10.09% | 11.37% | 22.42% | -16.71% | 26.66% |
Correlation
The correlation between SMXAX and SEITX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between SMXAX and SEITX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMXAX vs. SEITX — Ранг доходности на риск
SMXAX
SEITX
Сравнение SMXAX c SEITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) и SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMXAX | SEITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.38 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 8.83 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMXAX | SEITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.91 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.28 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SMXAX и SEITX
Максимальная просадка SMXAX за все время составила -41.48%, что меньше максимальной просадки SEITX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMXAX и SEITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMXAX | SEITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.48% | -66.98% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -11.23% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -14.42% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -30.60% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.48% | -38.19% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.04% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -17.83% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.98% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMXAX и SEITX
SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund (SMXAX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SEI Institutional International Trust International Equity Fund (SEITX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что SMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMXAX | SEITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.80% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.25% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 13.99% | +2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 15.96% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.50% | +5.84% |
Сравнение комиссий SMXAX и SEITX
SMXAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEITX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMXAX и SEITX
Дивидендная доходность SMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что меньше доходности SEITX в 15.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEITX SEI Institutional International Trust International Equity Fund | 15.25% | 16.80% | 12.15% | 2.04% | 1.82% | 14.32% | 0.98% | 1.73% | 1.60% | 1.30% | 1.17% | 1.01% |
SMXAX SEI Institutional Investments Trust Extended Market Index Fund | 9.76% | 10.96% | 12.66% | 1.72% | 4.38% | 18.92% | 2.78% | 3.98% | 6.49% | 5.19% | 3.44% | 4.87% |
Часто задаваемые вопросы
SMXAX and SEITX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMXAX has higher volatility (4.85%) compared to SEITX (3.80%). In terms of maximum drawdown, SMXAX dropped -41.48% vs SEITX's -66.98%.
SEITX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMXAX и SEITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор