PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

SMVP.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XUH.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%12.68%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM

Сравнение комиссий SMVP.TO и XUH.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XUH.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.86

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.32

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

6.05

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUH.TO равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.86

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и XUH.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и XUH.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-38.37%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.24%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-5.85%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.02%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.67%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и XUH.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.78%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.01%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

18.46%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.08%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

18.67%

-5.18%