Сравнение SMVP.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
SMVP.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMVP.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVP.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.52% | 5.11% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.69% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у XTOT.TO с доходностью -2.69%.
SMVP.TO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 7.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVP.TO и XTOT.TO
SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMVP.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
SMVP.TO
XTOT.TO
Сравнение SMVP.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVP.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVP.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.18 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SMVP.TO и XTOT.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVP.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XTOT.TO в 0.71%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 1.94% | 1.93% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок SMVP.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVP.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.11% | -9.64% | -2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -6.73% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.94% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVP.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVP.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 13.18% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.18% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.18% | +0.32% |