PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVP.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVP.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO).

SMVP.TO и CNCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVP.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVP.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)2025
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		5.85%1.65%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, SMVP.TO показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у CNCL.TO с доходностью 3.59%.

SMVP.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.42%
1 год
8.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMVP.TO:
SMVP.TO с CMVP.TOSMVP.TO с SDAY.NEOSMVP.TO с HCAL.TOSMVP.TO с HMAX.TOSMVP.TO с HYLD.TOSMVP.TO с VGG.TOSMVP.TO с VIG
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с XEG.TO

Сравнение комиссий SMVP.TO и CNCL.TO

SMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

SMVP.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVP.TO
Ранг доходности на риск SMVP.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVP.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVP.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVP.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVP.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVP.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVP.TOCNCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.81

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.33

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.19

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

11.42

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVP.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVP.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CNCL.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVP.TO и CNCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVP.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.81

-1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.42

-0.94

Корреляция

Корреляция между SMVP.TO и CNCL.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVP.TO и CNCL.TO

Дивидендная доходность SMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.90%

TTM202520242023
SMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)		2.13%1.93%0.00%0.00%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%

Просадки

Сравнение просадок SMVP.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка SMVP.TO за все время составила -12.11%, что меньше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVP.TO и CNCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVP.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.11%

-13.75%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.35%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.31%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.57%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.37%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVP.TO и CNCL.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) составляет 3.05%, в то время как у Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVP.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.85%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.29%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

14.42%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.65%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

12.65%

+0.84%