PortfoliosLab logo
Сравнение SMTC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMTC и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMTC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.27%
557.08%
SMTC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.09

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.47

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.11

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.28

VOO:

2.27

Индекс Язвы

SMTC:

28.46%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.17%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

SMTC:

-67.36%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -51.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.58% против 12.24% соответственно.


SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.09
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.47
VOO: 0.88
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.11
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.28
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.54
SMTC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и VOO

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMTC
Semtech Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и VOO

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-9.90%
SMTC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и VOO

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.14%
13.96%
SMTC
VOO