PortfoliosLab logo
Сравнение SMTC с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMTC и VGSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SMTC и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,575.44%
640.28%
SMTC
VGSTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.09

VGSTX:

0.18

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.47

VGSTX:

0.33

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

VGSTX:

1.05

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.11

VGSTX:

0.11

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.28

VGSTX:

0.55

Индекс Язвы

SMTC:

28.46%

VGSTX:

4.28%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.17%

VGSTX:

12.74%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

SMTC:

-67.36%

VGSTX:

-15.30%

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -51.45%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью -0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMTC имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции VGSTX немного впереди с 2.68%.


SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

VGSTX

С начала года

-0.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-5.46%

1 год

2.16%

5 лет

3.19%

10 лет

2.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.09
VGSTX: 0.18
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.47
VGSTX: 0.33
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
VGSTX: 1.05
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.11
VGSTX: 0.11
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.28
VGSTX: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.18
SMTC
VGSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и VGSTX

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMTC
Semtech Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
2.44%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и VGSTX

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-15.30%
SMTC
VGSTX

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и VGSTX

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.14%
8.25%
SMTC
VGSTX