Сравнение SMTC с VGSTX

С начала года, SMTC показывает доходность 196.94%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 8.87% против 7.27% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VGSTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 21.69% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.