PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMTC с VGSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTC с VGSTX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или VGSTX.

Корреляция

Корреляция между SMTC и VGSTX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMTC и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

0.02

VGSTX:

0.25

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.65

VGSTX:

0.50

Коэф-т Омега

SMTC:

1.09

VGSTX:

1.07

Коэф-т Кальмара

SMTC:

0.04

VGSTX:

0.18

Коэф-т Мартина

SMTC:

0.08

VGSTX:

0.87

Индекс Язвы

SMTC:

31.33%

VGSTX:

4.55%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.66%

VGSTX:

12.71%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

VGSTX:

-43.45%

Текущая просадка

SMTC:

-56.06%

VGSTX:

-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у VGSTX с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции SMTC превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.06% соответственно.

SMTC

С начала года

-34.65%

1 месяц

54.04%

6 месяцев

-8.34%

1 год

1.18%

5 лет

-2.74%

10 лет

5.45%

VGSTX

С начала года

3.89%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

-0.66%

1 год

3.22%

5 лет

3.65%

10 лет

3.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и VGSTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VGSTX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и VGSTX

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.34%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и VGSTX

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и VGSTX

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...