Сравнение SMTC с VGSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).
VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или VGSTX.
Основные характеристики
| SMTC | VGSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 116.02% | 10.53% |
| Дох-ть за 1 год | 198.24% | 18.37% |
| Дох-ть за 3 года | -19.27% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.02% | 7.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.86% | 7.55% |
| Коэф-т Шарпа | 3.35 | 2.12 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 17.09 | 13.30 |
| Индекс Язвы | 12.05% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 61.41% | 8.65% |
| Макс. просадка | -85.40% | -38.62% |
| Текущая просадка | -48.55% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между SMTC и VGSTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и VGSTX
С начала года, SMTC показывает доходность 116.02%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 10.53%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям VGSTX по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMTC c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и VGSTX
SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 2.22% | 2.21% | 2.08% | 1.36% | 1.42% | 2.11% | 2.52% | 1.85% | 2.08% | 2.09% | 2.18% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и VGSTX
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и VGSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и VGSTX
Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с Vanguard STAR Fund (VGSTX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.