Сравнение SMTC с SNPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SMTC с SNPS

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semtech Corporation (SMTC) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMTC или SNPS.

Корреляция

Корреляция между SMTC и SNPS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SMTC

SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.13

SNPS:

-0.88

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.38

SNPS:

-1.12

Коэф-т Омега

SMTC:

1.06

SNPS:

0.86

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.16

SNPS:

-0.88

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.46

SNPS:

-2.00

Индекс Язвы

SMTC:

24.04%

SNPS:

16.51%

Дневная вол-ть

SMTC:

82.06%

SNPS:

37.55%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

SMTC:

-69.55%

SNPS:

-37.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.42B

SNPS:

$60.01B

EPS

SMTC:

-$2.26

SNPS:

$8.31

PEG коэффициент

SMTC:

0.89

SNPS:

6.71

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -54.71%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -20.03%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 0.50% против 23.41% соответственно.

SMTC

С начала года

-54.71%

1 месяц

-16.39%

6 месяцев

-32.80%

1 год

-13.92%

5 лет

-7.51%

10 лет

0.50%

SNPS

С начала года

-20.03%

1 месяц

-13.92%

6 месяцев

-22.24%

1 год

-32.55%

5 лет

23.53%

10 лет

23.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SMTC: -0.13

SNPS: -0.88

Коэффициент Сортино

SMTC: 0.38

SNPS: -1.12

Коэффициент Омега

SMTC: 1.06

SNPS: 0.86

Коэффициент Кальмара

SMTC: -0.16

SNPS: -0.88

Коэффициент Мартина

SMTC: -0.46

SNPS: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SMTC

SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SNPS

Ни SMTC, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SNPS

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SMTC

SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SNPS

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 33.80% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SMTC

SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SMTC с SNPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SNPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SNPS

SMTC

SNPS

Сравнение SMTC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SNPS

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и SNPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество