PortfoliosLab logo
Сравнение SMTC с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMTC и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMTC и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.68%
370.37%
SMTC
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.46

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.12

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.30

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

SMTC:

28.19%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.22%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

SMTC:

-68.11%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -52.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.28% против 10.35% соответственно.


SMTC

С начала года

-52.56%

1 месяц

-26.78%

6 месяцев

-33.48%

1 год

-13.45%

5 лет

-7.46%

10 лет

2.28%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.46
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.12
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.30
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.23
SMTC
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и SCHD

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMTC
Semtech Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и SCHD

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.11%
-11.33%
SMTC
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и SCHD

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.01%
11.25%
SMTC
SCHD