PortfoliosLab logo
Сравнение SMTC с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SMTC и NNN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMTC и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semtech Corporation (SMTC) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,575.44%
3,784.93%
SMTC
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMTC:

-0.09

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

SMTC:

0.47

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

SMTC:

1.07

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMTC:

-0.11

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

SMTC:

-0.28

NNN:

0.51

Индекс Язвы

SMTC:

28.46%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

SMTC:

85.17%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

SMTC:

-85.40%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

SMTC:

-67.36%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTC:

$2.60B

NNN:

$7.70B

EPS

SMTC:

-$2.26

NNN:

$2.15

Коэффициент PEG

SMTC:

0.90

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

SMTC:

2.86

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

SMTC:

4.79

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

SMTC:

$909.29M

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTC:

$458.52M

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

SMTC:

-$44.56M

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, SMTC показывает доходность -51.45%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции SMTC уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 2.58% против 5.41% соответственно.


SMTC

С начала года

-51.45%

1 месяц

-14.32%

6 месяцев

-33.96%

1 год

-16.05%

5 лет

-7.54%

10 лет

2.58%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

10.81%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMTC и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMTC c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMTC, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SMTC: -0.09
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино SMTC, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SMTC: 0.47
NNN: 0.51
Коэффициент Омега SMTC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMTC: 1.07
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара SMTC, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SMTC: -0.11
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина SMTC, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SMTC: -0.28
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа SMTC на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTC и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.26
SMTC
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTC и NNN

SMTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMTC
Semtech Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок SMTC и NNN

Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-14.94%
SMTC
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности SMTC и NNN

Semtech Corporation (SMTC) имеет более высокую волатильность в 35.14% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что SMTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.14%
9.05%
SMTC
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTC и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию