Сравнение SMT.L с INFR.L
SMT.L (Scottish Mortgage Investment Trust plc) and INFR.L (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SMT.L is a Global Equities fund actively managed by Baillie Gifford Funds, while INFR.L is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index. SMT.L is actively managed, while INFR.L is passively managed. Over the past 10 years, SMT.L returned 19.70%/yr vs 8.66%/yr for INFR.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMT.L charges 0.31%/yr vs 0.65%/yr for INFR.L.
Доходность
Сравнение доходности SMT.L и INFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMT.L показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у INFR.L с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции SMT.L превзошли акции INFR.L по среднегодовой доходности: 19.70% против 8.66% соответственно.
SMT.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 41.19%
- 1 год
- 50.67%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 19.70%
INFR.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам SMT.L и INFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 27.32% | 24.72% | 18.75% | 12.46% | -45.71% | 10.46% | 110.49% | 24.76% | 4.64% | 41.09% |
INFR.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 9.52% | 5.90% | 11.49% | -4.96% | 5.77% | 19.54% | -4.70% | 20.82% | 4.39% | 5.41% |
Correlation
The correlation between SMT.L and INFR.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between SMT.L and INFR.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMT.L vs. INFR.L — Ранг доходности на риск
SMT.L
INFR.L
Сравнение SMT.L c INFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMT.L | INFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 3.13 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.08 | 7.96 | +6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMT.L | INFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.55 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.62 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.52 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SMT.L и INFR.L
Максимальная просадка SMT.L за все время составила -62.61%, что больше максимальной просадки INFR.L в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMT.L и INFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMT.L | INFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.61% | -34.25% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -5.19% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.05% | -11.08% | -16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.11% | -22.87% | -37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.11% | -26.75% | -33.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -3.70% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -6.12% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.04% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMT.L и INFR.L
Scottish Mortgage Investment Trust plc (SMT.L) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (INFR.L) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что SMT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMT.L | INFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 3.92% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 8.92% | +7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 10.49% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 12.26% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.76% | 14.10% | +14.66% |
Сравнение комиссий SMT.L и INFR.L
SMT.L берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии INFR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMT.L и INFR.L
Дивидендная доходность SMT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности INFR.L в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFR.L iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 2.82% | 2.97% | 2.96% | 3.02% | 2.54% | 2.60% | 2.84% | 2.70% | 2.99% | 3.51% | 3.45% | 4.75% |
SMT.L Scottish Mortgage Investment Trust plc | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.51% | 0.51% | 0.26% | 0.27% | 0.54% | 0.66% | 0.67% | 0.93% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
SMT.L and INFR.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMT.L is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMT.L is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for INFR.L.
SMT.L is categorized as Global Equities, while INFR.L is Utilities Equities. They also come from different issuers: Baillie Gifford Funds and iShares. Their fees differ too: 0.31% for SMT.L and 0.65% for INFR.L.
Подберите оптимальное распределение для SMT.L и INFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор