Сравнение SMSN.L с JEDI.DE
SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) is a stock, while JEDI.DE (VanEck Space Innovators UCITS ETF) is Industrials Equities fund tracking the MVIS Global Space Industry ESG. Over the past 3 years, SMSN.L returned 59.18%/yr vs 70.22%/yr for JEDI.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMSN.L и JEDI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMSN.L торгуется в USD, в то время как JEDI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEDI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMSN.L показывает доходность 161.93%, что значительно выше, чем у JEDI.DE с доходностью 74.93%.
SMSN.L
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 10.38%
- С начала года
- 161.93%
- 6 месяцев
- 204.19%
- 1 год
- 410.94%
- 3 года*
- 59.18%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 27.99%
JEDI.DE
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 74.93%
- 6 месяцев
- 79.85%
- 1 год
- 189.67%
- 3 года*
- 70.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMSN.L и JEDI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 161.93% | 130.81% | -37.94% | 38.34% | -1.10% |
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 74.93% | 94.34% | 43.44% | 11.98% | 7.01% |
Correlation
The correlation between SMSN.L and JEDI.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMSN.L vs. JEDI.DE — Ранг доходности на риск
SMSN.L
JEDI.DE
Сравнение SMSN.L c JEDI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) и VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMSN.L | JEDI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.56 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 18.03 | 8.60 | +9.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.94 | 28.11 | +29.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMSN.L и JEDI.DE
Максимальная просадка SMSN.L за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки JEDI.DE в -26.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMSN.L и JEDI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMSN.L | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -26.75% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.96% | -24.02% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -26.75% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -14.10% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -7.18% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 7.36% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMSN.L и JEDI.DE
Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) имеет более высокую волатильность в 20.71% по сравнению с VanEck Space Innovators UCITS ETF (JEDI.DE) с волатильностью 18.67%. Это указывает на то, что SMSN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEDI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMSN.L | JEDI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.71% | 18.67% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.80% | 34.86% | +8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.06% | 44.38% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.83% | 33.25% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.95% | 33.25% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMSN.L и JEDI.DE
Дивидендная доходность SMSN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как JEDI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEDI.DE VanEck Space Innovators UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMSN.L Samsung Electronics Co. Ltd | 0.35% | 0.94% | 2.88% | 1.79% | 2.50% | 1.85% | 3.60% | 2.47% | 3.65% | 1.62% | 1.68% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
SMSN.L and JEDI.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMSN.L и JEDI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор