PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMMV и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.59%
2.77%
SMMV
JPST

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 23.53%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.


SMMV

С начала года

23.53%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

18.19%

1 год

29.82%

5 лет (среднегодовая)

6.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPST

С начала года

5.02%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

2.81%

1 год

5.94%

5 лет (среднегодовая)

2.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMMVJPST
Коэф-т Шарпа2.5611.35
Коэф-т Сортино3.7227.88
Коэф-т Омега1.476.23
Коэф-т Кальмара2.7560.66
Коэф-т Мартина18.51348.19
Индекс Язвы1.65%0.02%
Дневная вол-ть11.97%0.53%
Макс. просадка-38.77%-3.28%
Текущая просадка-1.05%-0.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и JPST

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между SMMV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.5611.35
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.7227.88
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.476.23
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.7560.66
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51348.19
SMMV
JPST

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 2.56, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
11.35
SMMV
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и JPST

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности JPST в 5.26%


TTM20232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.48%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.26%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и JPST

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.05%
-0.04%
SMMV
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и JPST

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.04%
0.16%
SMMV
JPST