PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMMV с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMMV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение SMMV с JPST

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

SMMV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или JPST.

Доходность

Сравнение доходности SMMV и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMV:

0.96

JPST:

8.74

Коэф-т Сортино

SMMV:

1.30

JPST:

17.13

Коэф-т Омега

SMMV:

1.17

JPST:

3.99

Коэф-т Кальмара

SMMV:

0.91

JPST:

17.92

Коэф-т Мартина

SMMV:

2.98

JPST:

127.79

Индекс Язвы

SMMV:

4.16%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

SMMV:

14.76%

JPST:

0.61%

Макс. просадка

SMMV:

-38.77%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

SMMV:

-5.27%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.87%.

SMMV

С начала года

0.75%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-4.52%

1 год

13.44%

3 года

8.71%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.87%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.26%

3 года

4.71%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Сравнение комиссий SMMV и JPST

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMMV и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMV
Ранг риск-скорректированной доходности SMMV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMMV c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 8.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и JPST

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности JPST в 4.90%

TTM202420232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.96%1.76%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.90%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и JPST

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и JPST

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...