Сравнение SMMV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMMV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMV и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMV и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 9.54% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 2.23% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMV показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и JPST
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMMV vs. JPST — Ранг доходности на риск
SMMV
JPST
Сравнение SMMV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMV | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 7.23 | -6.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 13.86 | -12.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 3.40 | -2.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 14.88 | -14.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 94.20 | -90.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 7.23 | -6.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 6.16 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 3.16 | -2.64 |
Корреляция
Корреляция между SMMV и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и JPST
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и JPST
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -3.28% | -35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -0.30% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -0.79% | -17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -0.08% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.05% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и JPST
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMV | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 0.22% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 0.35% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 0.61% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 0.57% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 0.94% | +14.85% |