Сравнение SMMV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMMV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMMV или JPST.
Основные характеристики
| SMMV | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.85% | 4.87% |
| Дох-ть за 1 год | 33.29% | 6.15% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 3.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 11.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.93 | 29.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 6.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.31 | 62.38 |
| Коэф-т Мартина | 20.05 | 364.80 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 12.15% | 0.53% |
| Макс. просадка | -38.77% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SMMV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и JPST
С начала года, SMMV показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 4.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMV и JPST
SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMMV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и JPST
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.78% | 1.67% | 1.07% | 1.39% | 1.65% | 1.72% | 1.62% | 0.79% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMMV и JPST
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и JPST
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.