PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMMV с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMMV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности SMMV и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.13%
2.69%
SMMV
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMMV:

1.59

JPST:

10.79

Коэф-т Сортино

SMMV:

2.32

JPST:

24.24

Коэф-т Омега

SMMV:

1.29

JPST:

5.54

Коэф-т Кальмара

SMMV:

2.52

JPST:

56.27

Коэф-т Мартина

SMMV:

10.26

JPST:

292.48

Индекс Язвы

SMMV:

1.85%

JPST:

0.02%

Дневная вол-ть

SMMV:

11.93%

JPST:

0.52%

Макс. просадка

SMMV:

-38.77%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

SMMV:

-5.97%

JPST:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, SMMV показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.43%.


SMMV

С начала года

18.29%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

12.59%

1 год

18.02%

5 лет

4.87%

10 лет

N/A

JPST

С начала года

5.43%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.69%

1 год

5.55%

5 лет

2.81%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMMV и JPST

SMMV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
График комиссии SMMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMMV c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMMV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.5910.79
Коэффициент Сортино SMMV, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.3224.24
Коэффициент Омега SMMV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.295.54
Коэффициент Кальмара SMMV, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.5256.27
Коэффициент Мартина SMMV, с текущим значением в 10.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.26292.48
SMMV
JPST

Показатель коэффициента Шарпа SMMV на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 10.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMV и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.59
10.79
SMMV
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMV и JPST

Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности JPST в 5.21%


TTM20232022202120202019201820172016
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
1.76%1.78%1.67%1.07%1.39%1.65%1.72%1.62%0.79%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
5.21%4.80%1.83%0.73%1.43%2.68%2.07%0.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMV и JPST

Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.97%
-0.02%
SMMV
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности SMMV и JPST

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SMMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.46%
0.16%
SMMV
JPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab