Сравнение SMLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или JPST.
Корреляция
Корреляция между SMLV и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и JPST
Основные характеристики
SMLV:
0.55
JPST:
8.80
SMLV:
1.10
JPST:
17.47
SMLV:
1.13
JPST:
4.10
SMLV:
0.68
JPST:
18.14
SMLV:
1.90
JPST:
129.60
SMLV:
7.24%
JPST:
0.04%
SMLV:
22.35%
JPST:
0.61%
SMLV:
-42.45%
JPST:
-3.28%
SMLV:
-12.12%
JPST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.69%.
SMLV
-4.01%
4.30%
-9.72%
12.30%
13.96%
8.24%
JPST
1.69%
0.58%
2.35%
5.32%
3.07%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и JPST
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SMLV и JPST
SMLV
JPST
Сравнение SMLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и JPST
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JPST в 4.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 3.06% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.91% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и JPST
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и JPST
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.