Сравнение SMLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или JPST.
Корреляция
Корреляция между SMLV и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и JPST
Основные характеристики
SMLV:
0.89
JPST:
10.89
SMLV:
1.48
JPST:
24.51
SMLV:
1.18
JPST:
5.59
SMLV:
2.04
JPST:
56.90
SMLV:
4.45
JPST:
296.42
SMLV:
4.21%
JPST:
0.02%
SMLV:
21.06%
JPST:
0.52%
SMLV:
-42.45%
JPST:
-3.28%
SMLV:
-8.14%
JPST:
-0.02%
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 17.16%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.43%.
SMLV
17.16%
-5.70%
21.56%
16.69%
7.91%
8.62%
JPST
5.43%
0.35%
2.75%
5.57%
2.80%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и JPST
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и JPST
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JPST в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.67% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и JPST
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и JPST
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.