Сравнение SMLV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
SMLV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMLV или JPST.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и JPST
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.02%.
SMLV
22.48%
5.72%
22.45%
36.27%
9.52%
9.48%
JPST
5.02%
0.25%
2.87%
6.07%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| SMLV | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 11.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 28.45 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 6.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.96 | 61.09 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 354.37 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 21.04% | 0.53% |
| Макс. просадка | -42.45% | -3.28% |
| Текущая просадка | -3.29% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLV и JPST
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SMLV и JPST составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMLV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и JPST
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.38% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% | 2.76% | 3.68% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLV и JPST
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и JPST
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.