Сравнение SMLK.DE с EQQQ.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 18.69%/yr for EQQQ.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 25.98% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and EQQQ.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between SMLK.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
EQQQ.DE
Сравнение SMLK.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.42 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 3.74 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 11.10 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.40 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.80 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -47.04% | +14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -10.05% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -26.70% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -31.30% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.35% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.39% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и EQQQ.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) имеют волатильность 4.06% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.26% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.90% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 15.64% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.84% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 19.65% | +0.33% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и EQQQ.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и EQQQ.DE
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор